Сравнение TARK с SPUU
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. TARK is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 18.16%/yr vs 34.71%/yr for SPUU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности TARK и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.24%.
TARK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -19.01%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 34.71%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 25.28%
Сравнение доходности по годам TARK и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.39% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.24% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -17.18% |
Correlation
The correlation between TARK and SPUU is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.74 |
The correlation between TARK and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. SPUU — Ранг доходности на риск
TARK
SPUU
Сравнение TARK c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.19 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 9.22 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и SPUU
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -59.35% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -18.19% | -39.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -35.18% | -30.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -6.69% | -35.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.78% | -9.48% | -41.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.93% | 4.31% | +26.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и SPUU
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 24.84% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.84% | 9.51% | +15.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.91% | 19.81% | +33.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.22% | 25.05% | +46.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.58% | 33.67% | +56.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.58% | 35.79% | +54.79% |
Сравнение комиссий TARK и SPUU
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и SPUU
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.85%, что больше доходности SPUU в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.39% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.85% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and SPUU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (24.84%) compared to SPUU (9.51%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs SPUU's -59.35%.
On 3-year performance, SPUU leads with 34.71% vs 18.16% for TARK. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPUU has performed better with a 34.71% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 33.85%, compared with 1.39% for SPUU.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор