Сравнение TARK с SPUU
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. TARK is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 5.85%/yr vs 32.90%/yr for SPUU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности TARK и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%.
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам TARK и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -17.18% |
Correlation
The correlation between TARK and SPUU is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.74 |
The correlation between TARK and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. SPUU — Ранг доходности на риск
TARK
SPUU
Сравнение TARK c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.12 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 8.78 | -9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и SPUU
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -59.35% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -18.19% | -39.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -35.18% | -30.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -2.59% | -39.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -9.45% | -41.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 4.38% | +27.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и SPUU
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 6.85% | +11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 20.13% | +33.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 25.27% | +46.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.31% | 33.69% | +56.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.31% | 35.75% | +54.56% |
Сравнение комиссий TARK и SPUU
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и SPUU
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and SPUU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.21%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs SPUU's -59.35%.
On 3-year performance, SPUU leads with 32.90% vs 5.85% for TARK. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPUU has performed better with a 32.90% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 1.33% for SPUU.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор