Сравнение TARK с PPI
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and PPI (Astoria Real Assets ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, TARK returned 18.16%/yr vs 21.22%/yr for PPI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 0.58%/yr for PPI.
Доходность
Сравнение доходности TARK и PPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у PPI с доходностью 15.48%.
TARK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -19.01%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 15.48%
- 6 месяцев
- 13.68%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и PPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.39% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
PPI Astoria Real Assets ETF | 15.48% | 30.05% | 6.43% | 11.33% | -4.45% |
Correlation
The correlation between TARK and PPI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.56 |
The correlation between TARK and PPI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. PPI — Ранг доходности на риск
TARK
PPI
Сравнение TARK c PPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | PPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.39 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 13.02 | -13.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и PPI
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки PPI в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и PPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -24.54% | -53.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -7.98% | -49.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -20.70% | -44.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -4.12% | -37.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.78% | -6.46% | -44.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.93% | 2.68% | +28.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и PPI
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 24.84% по сравнению с Astoria Real Assets ETF (PPI) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.84% | 5.11% | +19.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.91% | 13.04% | +39.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.22% | 16.32% | +54.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.58% | 19.04% | +71.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.58% | 19.04% | +71.54% |
Сравнение комиссий TARK и PPI
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PPI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и PPI
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.85%, что больше доходности PPI в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.30% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.85% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and PPI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (24.84%) compared to PPI (5.11%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs PPI's -24.54%.
On 3-year performance, PPI leads with 21.22% vs 18.16% for TARK. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPI has performed better with a 21.22% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 33.85%, compared with 1.30% for PPI.
TARK is categorized as Leveraged Equities, while PPI is Global Allocation. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.58% for PPI.
PPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и PPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор