Сравнение TARK с MULL
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TARK returned -1.04% vs 4402.04% for MULL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TARK charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности TARK и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 1,049.06%.
TARK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -19.01%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 32.11%
- 1 месяц
- 58.86%
- С начала года
- 1,049.06%
- 6 месяцев
- 1,033.19%
- 1 год
- 4,402.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.39% | 41.00% | -6.29% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 1,049.06% | 558.51% | -39.23% |
Correlation
The correlation between TARK and MULL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. MULL — Ранг доходности на риск
TARK
MULL
Сравнение TARK c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -30.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.75 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 84.21 | -84.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 276.41 | -276.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и MULL
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -72.29% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -53.09% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -3.97% | -37.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.78% | -20.49% | -30.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.93% | 16.46% | +14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и MULL
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 24.84%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 72.81%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.84% | 72.81% | -47.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.91% | 122.03% | -69.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.22% | 148.63% | -77.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.58% | 144.22% | -53.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.58% | 144.22% | -53.64% |
Сравнение комиссий TARK и MULL
TARK берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и MULL
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.85%, что больше доходности MULL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.03% | 0.39% | 0.00% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.85% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and MULL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (72.81%) compared to TARK (24.84%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 4402.04% vs -1.04% for TARK. On fees, TARK is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TARK has been the lower-risk option at 24.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 4402.04% return vs -1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TARK is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
TARK has the higher dividend yield at 33.85%, compared with 0.03% for MULL.
They also come from different issuers: AXS and GraniteShares. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (30.09 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор