Сравнение TARK с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
TARK и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | -2.81% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и MULL
TARK берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
TARK vs. MULL — Ранг доходности на риск
TARK
MULL
Сравнение TARK c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 6.53 | -5.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.77 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 16.69 | -15.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 46.83 | -44.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 6.53 | -5.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 1.91 | -2.05 |
Корреляция
Корреляция между TARK и MULL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и MULL
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и MULL
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -72.29% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -53.09% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -39.05% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -21.99% | -29.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 18.92% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и MULL
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 25.17%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 47.87% | -22.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 99.70% | -45.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 130.90% | -46.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 130.06% | -38.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 130.06% | -38.55% |