Сравнение TARK с MQQQ
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) are both Leveraged Equities funds from AXS. TARK is actively managed, while MQQQ is passively managed. Over the past year, TARK returned -1.04% vs 57.36% for MQQQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 1.30%/yr for MQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TARK и MQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у MQQQ с доходностью 27.29%.
TARK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -19.01%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MQQQ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 27.29%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 57.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.39% | 41.00% | 49.19% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 27.29% | 31.67% | 16.76% |
Correlation
The correlation between TARK and MQQQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between TARK and MQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
TARK
MQQQ
Сравнение TARK c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.28 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 7.93 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и MQQQ
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и MQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -42.16% | -35.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -25.23% | -32.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -8.64% | -33.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.78% | -7.17% | -43.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.93% | 7.25% | +23.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и MQQQ
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 24.84% по сравнению с Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) с волатильностью 17.60%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.84% | 17.60% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.91% | 29.00% | +23.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.22% | 35.86% | +35.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.58% | 44.34% | +46.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.58% | 44.34% | +46.24% |
Сравнение комиссий TARK и MQQQ
TARK берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и MQQQ
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.85%, что больше доходности MQQQ в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.58% | 2.02% | 0.02% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.85% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and MQQQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (24.84%) compared to MQQQ (17.60%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs MQQQ's -42.16%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 57.36% vs -1.04% for TARK. On fees, TARK is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MQQQ has been the lower-risk option at 17.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 57.36% return vs -1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TARK is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
TARK has the higher dividend yield at 33.85%, compared with 1.58% for MQQQ.
Their fees differ too: 1.15% for TARK and 1.30% for MQQQ.
MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и MQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор