Сравнение MQQQ с TQQQ
MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - MQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, MQQQ returned 57.36% vs 91.80% for TQQQ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MQQQ charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQQQ показывает доходность 27.29%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 42.40%.
MQQQ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 27.29%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 57.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 42.40%
- 6 месяцев
- 35.61%
- 1 год
- 91.80%
- 3 года*
- 60.52%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 46.45%
Сравнение доходности по годам MQQQ и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 27.29% | 31.67% | 16.76% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 42.40% | 34.35% | 16.09% |
Correlation
The correlation between MQQQ and TQQQ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between MQQQ and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQQQ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
MQQQ
TQQQ
Сравнение MQQQ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MQQQ | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.50 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 7.89 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и TQQQ
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQQQ | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -81.66% | +39.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -36.97% | +11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -14.07% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -18.49% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 11.67% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и TQQQ
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) составляет 17.60%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 26.81%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQQQ | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 26.81% | -9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 43.27% | -14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 53.22% | -17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.34% | 67.42% | -23.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.34% | 66.30% | -21.96% |
Сравнение комиссий MQQQ и TQQQ
MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и TQQQ
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности TQQQ в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.58% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.27% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MQQQ and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to MQQQ (17.60%). In terms of maximum drawdown, MQQQ dropped -42.16% vs TQQQ's -81.66%.
On 1-year performance, TQQQ leads with 91.80% vs 57.36% for MQQQ. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MQQQ has been the lower-risk option at 17.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 91.80% return vs 57.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
MQQQ has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.27% for TQQQ.
MQQQ tracks NASDAQ-100 Index (200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for MQQQ and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQQQ и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор