PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQQQ с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MQQQ с DXQLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) and DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, MQQQ returned 79.26% vs 71.91% for DXQLX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MQQQ charges 1.30%/yr vs 1.39%/yr for DXQLX.

Доходность

Сравнение доходности MQQQ и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MQQQ показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью 35.36%.

MQQQ

1 день
-0.67%
1 месяц
20.36%
С начала года
38.38%
6 месяцев
34.05%
1 год
79.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXQLX

1 день
0.81%
1 месяц
18.74%
С начала года
35.36%
6 месяцев
31.80%
1 год
71.91%
3 года*
44.83%
5 лет*
23.91%
10 лет*
35.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MQQQ и DXQLX

2026 (YTD)20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		38.38%31.67%19.72%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		35.36%29.99%17.80%

Correlation

The correlation between MQQQ and DXQLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.98

The correlation between MQQQ and DXQLX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с HDIF.TOMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с VOO
Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с RMQAXDXQLX с DXNLXDXQLX с RYVYXDXQLX с TQQQDXQLX с FSELX

Доходность на риск

MQQQ vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQQQ c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQQQDXQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.66

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.19

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.41

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

12.47

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQQQ vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQQQ на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXQLX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQQQ и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQQQDXQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.11

+1.20

Просадки

Сравнение просадок MQQQ и DXQLX

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и DXQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MQQQDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-96.04%

+53.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-21.88%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-51.61%

+44.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

5.97%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MQQQ и DXQLX

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MQQQDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

7.58%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.50%

21.24%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

28.08%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.22%

42.14%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.22%

138.65%

-95.43%

Сравнение комиссий MQQQ и DXQLX

MQQQ берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DXQLX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQQQ и DXQLX

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DXQLX в 10.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		10.93%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		1.46%2.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MQQQ and DXQLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MQQQ has higher volatility (8.53%) compared to DXQLX (7.58%). In terms of maximum drawdown, MQQQ dropped -42.16% vs DXQLX's -96.04%.

DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MQQQ и DXQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор