PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQQQ с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQQQ с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

MQQQ и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MQQQ и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQQQ и QQQI

2026 (YTD)20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		-11.27%31.67%19.72%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%11.01%

Доходность по периодам

С начала года, MQQQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

MQQQ

1 день
2.43%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-9.68%
1 год
40.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с HDIF.TOMQQQ с IDEFMQQQ с VOOMQQQ с SPYI
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий MQQQ и QQQI

MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

MQQQ vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQQQ c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQQQQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.09

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.68

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.93

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

8.69

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQQQ vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQQQ на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQQQ и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQQQQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.09

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.90

-0.36

Корреляция

Корреляция между MQQQ и QQQI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQQQ и QQQI

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		2.27%2.02%0.02%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%

Просадки

Сравнение просадок MQQQ и QQQI

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

MQQQQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-20.00%

-22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-11.46%

-13.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-5.72%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-2.31%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

2.54%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MQQQ и QQQI

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQQQQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

6.18%

+7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

11.23%

+15.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

19.72%

+27.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.28%

17.48%

+26.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.28%

17.48%

+26.80%