PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQQQ с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQQQ с HDIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO).

MQQQ и HDIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MQQQ и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQQQ и HDIF.TO

2026 (YTD)20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		-11.27%31.67%19.72%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		-3.25%21.15%-1.62%
Разные валюты инструментов

MQQQ торгуется в USD, в то время как HDIF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDIF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MQQQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у HDIF.TO с доходностью -3.25%.

MQQQ

1 день
2.43%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-9.68%
1 год
40.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
2.44%
1 год
18.69%
3 года*
12.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с VOOMQQQ с SPYI
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с ZMMK.TOHDIF.TO с VOO

Сравнение комиссий MQQQ и HDIF.TO

MQQQ берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

Доходность на риск

MQQQ vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQQQ c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQQQHDIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.95

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.46

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

7.18

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQQQ vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQQQ на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDIF.TO равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQQQ и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQQQHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.95

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.19

+0.35

Корреляция

Корреляция между MQQQ и HDIF.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQQQ и HDIF.TO

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности HDIF.TO в 11.03%

TTM2025202420232022
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		2.27%2.02%0.02%0.00%0.00%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		11.03%9.93%10.15%10.62%8.95%

Просадки

Сравнение просадок MQQQ и HDIF.TO

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и HDIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MQQQHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-24.07%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-13.20%

-12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-5.39%

-12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-6.90%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

2.93%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MQQQ и HDIF.TO

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQQQHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

6.15%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

11.26%

+15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

19.69%

+27.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.28%

21.33%

+22.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.28%

21.33%

+22.95%