Сравнение MQQQ с IDEF
MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both exchange-traded funds - MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while IDEF is a Aerospace & Defense fund actively managed by iShares. MQQQ is passively managed, while IDEF is actively managed. Over the past year, MQQQ returned 79.26% vs 21.86% for IDEF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MQQQ charges 1.30%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и IDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQQQ показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у IDEF с доходностью 4.74%.
MQQQ
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 20.36%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 34.05%
- 1 год
- 79.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDEF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQQQ и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 38.38% | 36.20% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 4.74% | 23.05% |
Correlation
The correlation between MQQQ and IDEF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.57 |
The correlation between MQQQ and IDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQQQ vs. IDEF — Ранг доходности на риск
MQQQ
IDEF
Сравнение MQQQ c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQQQ | IDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.50 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 3.90 | +7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQQQ | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 1.04 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и IDEF
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQQQ | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -14.63% | -27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -14.63% | -10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -12.31% | +11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -3.90% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 5.61% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и IDEF
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQQQ | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 7.87% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.50% | 17.98% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.18% | 21.15% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.22% | 21.07% | +22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.22% | 21.07% | +22.15% |
Сравнение комиссий MQQQ и IDEF
MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IDEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и IDEF
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IDEF в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.46% | 2.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
MQQQ and IDEF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQQQ has higher volatility (8.53%) compared to IDEF (7.87%). In terms of maximum drawdown, MQQQ dropped -42.16% vs IDEF's -14.63%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 79.26% vs 21.86% for IDEF. On fees, IDEF is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IDEF has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 79.26% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
MQQQ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.16% for IDEF.
MQQQ is categorized as Leveraged Equities, while IDEF is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 1.30% for MQQQ and 0.55% for IDEF.
MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQQQ и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор