Сравнение MQQQ с SPYQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ).
MQQQ и SPYQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и SPYQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQQQ и SPYQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | -11.27% | 31.67% | 10.70% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 26.22% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MQQQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у SPYQ с доходностью -8.99%.
MQQQ
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQQQ и SPYQ
И MQQQ, и SPYQ имеют комиссию равную 1.30%.
Доходность на риск
MQQQ vs. SPYQ — Ранг доходности на риск
MQQQ
SPYQ
Сравнение MQQQ c SPYQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQQQ | SPYQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.72 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.28 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.19 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 5.36 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQQQ | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.72 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MQQQ и SPYQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и SPYQ
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SPYQ в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 2.27% | 2.02% | 0.02% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и SPYQ
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и SPYQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQQQ | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -35.88% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -23.97% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -12.20% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -5.24% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 5.32% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и SPYQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQQQ | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 11.25% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 19.44% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.81% | 38.66% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.28% | 35.78% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.28% | 35.78% | +8.50% |