Сравнение TARK с INTW
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TARK returned -1.04% vs 1806.94% for INTW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TARK charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности TARK и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 760.00%.
TARK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -19.01%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 760.00%
- 6 месяцев
- 794.84%
- 1 год
- 1,806.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.39% | 18.21% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 760.00% | 60.89% |
Correlation
The correlation between TARK and INTW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. INTW — Ранг доходности на риск
TARK
INTW
Сравнение TARK c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.64 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 37.08 | -37.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 84.02 | -84.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и INTW
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -60.58% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -49.34% | -8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -11.49% | -30.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.78% | -29.56% | -21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.93% | 21.73% | +9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и INTW
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 24.84%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.56%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.84% | 55.56% | -30.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.91% | 119.04% | -66.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.22% | 149.73% | -78.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.58% | 148.46% | -57.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.58% | 148.46% | -57.88% |
Сравнение комиссий TARK и INTW
TARK берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и INTW
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 33.85%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 33.85% | 30.00% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and INTW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (55.56%) compared to TARK (24.84%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs INTW's -60.58%.
On 1-year performance, INTW leads with 1806.94% vs -1.04% for TARK. On fees, TARK is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TARK has been the lower-risk option at 24.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1806.94% return vs -1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TARK is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
TARK has the higher dividend yield at 33.85%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: AXS and GraniteShares. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 1.50% for INTW.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (12.22 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор