Сравнение TARK с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
TARK и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -73.35% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и IFED
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
TARK vs. IFED — Ранг доходности на риск
TARK
IFED
Сравнение TARK c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.51 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.38 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 1.18 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.58 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между TARK и IFED составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и IFED
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и IFED
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -22.36% | -55.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -14.65% | -42.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -12.41% | -38.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -5.71% | -45.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 4.70% | +19.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и IFED
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 4.93% | +20.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 10.82% | +43.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 18.80% | +65.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 19.71% | +71.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 19.71% | +71.80% |