PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAP с TDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TAP с TDG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molson Coors Brewing Company (TAP) и TransDigm Group Incorporated (TDG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAP или TDG.

Корреляция

Корреляция между TAP и TDG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TAP и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
155.75%
14,630.06%
TAP
TDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAP:

-0.32

TDG:

0.63

Коэф-т Сортино

TAP:

-0.28

TDG:

0.99

Коэф-т Омега

TAP:

0.96

TDG:

1.13

Коэф-т Кальмара

TAP:

-0.19

TDG:

1.34

Коэф-т Мартина

TAP:

-0.72

TDG:

2.76

Индекс Язвы

TAP:

12.09%

TDG:

6.21%

Дневная вол-ть

TAP:

27.53%

TDG:

27.16%

Макс. просадка

TAP:

-67.73%

TDG:

-62.64%

Текущая просадка

TAP:

-37.34%

TDG:

-2.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAP:

$11.83B

TDG:

$77.29B

EPS

TAP:

$5.35

TDG:

$28.39

Коэффициент P/E

TAP:

10.62

TDG:

48.54

Коэффициент PEG

TAP:

22.60

TDG:

4.16

Коэффициент P/S

TAP:

1.02

TDG:

9.48

Коэффициент P/B

TAP:

0.88

TDG:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TAP:

$9.03B

TDG:

$6.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAP:

$3.50B

TDG:

$3.67B

EBITDA (12 мес.)

TAP:

$2.07B

TDG:

$3.15B

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: -0.24% против 25.64% соответственно.

TAP

С начала года

-0.15%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

3.36%

1 год

-6.28%

5 лет

6.92%

10 лет

-0.24%

TDG

С начала года

8.75%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

1.72%

1 год

15.56%

5 лет

35.91%

10 лет

25.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAP и TDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг риск-скорректированной доходности TAP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAP c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TAP, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TAP: -0.32
TDG: 0.63
Коэффициент Сортино TAP, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TAP: -0.28
TDG: 0.99
Коэффициент Омега TAP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TAP: 0.96
TDG: 1.13
Коэффициент Кальмара TAP, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TAP: -0.19
TDG: 1.34
Коэффициент Мартина TAP, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TAP: -0.72
TDG: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа TDG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.63
TAP
TDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и TDG

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности TDG в 5.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAP
Molson Coors Brewing Company		3.15%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%1.99%
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.44%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%

Просадки

Сравнение просадок TAP и TDG

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и TDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.34%
-2.37%
TAP
TDG

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и TDG

Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.31%, в то время как у TransDigm Group Incorporated (TDG) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.31%
13.81%
TAP
TDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAP и TDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию