Сравнение TAP с TDG
TAP (Molson Coors Brewing Company) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TAP returned -6.91%/yr vs 22.17%/yr for TDG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -15.41%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: -6.91% против 22.17% соответственно.
TAP
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -15.41%
- 6 месяцев
- -13.72%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- -12.49%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- -6.91%
TDG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -7.65%
- 6 месяцев
- -9.71%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- 22.17%
Сравнение доходности по годам TAP и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -15.41% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -7.65% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between TAP and TDG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between TAP and TDG has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.31B
TDG:
$71.47B
TAP:
-$10.76
TDG:
$34.79
TAP:
0.68
TDG:
7.51
TAP:
$11.19B
TDG:
$9.50B
TAP:
$4.23B
TDG:
$5.61B
TAP:
-$1.54B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. TDG — Ранг доходности на риск
TAP
TDG
Сравнение TAP c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAP | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.37 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -0.65 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAP | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.34 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.63 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.66 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.85 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок TAP и TDG
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -62.64% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | -25.30% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.43% | -25.30% | -14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.43% | -25.30% | -14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -62.64% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.16% | -19.02% | -36.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -7.94% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 14.47% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и TDG
Molson Coors Brewing Company (TAP) и TransDigm Group Incorporated (TDG) имеют волатильность 7.91% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 8.04% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 20.89% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 27.49% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 27.79% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 33.76% | -5.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и TDG
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности TDG в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | 6.14% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.33% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и TDG
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and TDG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (8.04%) compared to TAP (7.91%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs TDG's -62.64%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор