PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TAP с TDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TAP и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.95%
0.87%
TAP
TDG

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью 30.90%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 0.28% против 25.65% соответственно.


TAP

С начала года

4.41%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

12.39%

1 год

9.09%

5 лет (среднегодовая)

5.99%

10 лет (среднегодовая)

0.28%

TDG

С начала года

30.90%

1 месяц

-9.39%

6 месяцев

2.49%

1 год

39.10%

5 лет (среднегодовая)

21.72%

10 лет (среднегодовая)

25.65%

Фундаментальные показатели


TAPTDG
Рыночная капитализация$12.75B$76.22B
EPS$4.44$25.57
Цена/прибыль13.9453.01
PEG коэффициент2.884.06
Общая выручка (12 мес.)$11.68B$7.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.53B$4.58B
EBITDA (12 мес.)$1.29B$3.80B

Основные характеристики


TAPTDG
Коэф-т Шарпа0.331.69
Коэф-т Сортино0.612.17
Коэф-т Омега1.081.29
Коэф-т Кальмара0.173.24
Коэф-т Мартина0.529.86
Индекс Язвы14.93%3.86%
Дневная вол-ть23.20%22.49%
Макс. просадка-67.73%-62.64%
Текущая просадка-32.15%-11.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TAP и TDG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TAP c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TAP, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.331.69
Коэффициент Сортино TAP, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.612.17
Коэффициент Омега TAP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.29
Коэффициент Кальмара TAP, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.173.24
Коэффициент Мартина TAP, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.529.86
TAP
TDG

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа TDG равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.33
1.69
TAP
TDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и TDG

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности TDG в 8.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TAP
Molson Coors Brewing Company
2.77%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%1.99%2.28%
TDG
TransDigm Group Incorporated
5.98%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%13.66%

Просадки

Сравнение просадок TAP и TDG

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и TDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-32.15%
-11.16%
TAP
TDG

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и TDG

Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.10%, в то время как у TransDigm Group Incorporated (TDG) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.10%
10.10%
TAP
TDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAP и TDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию