PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAP с CALM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TAP с CALM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molson Coors Brewing Company (TAP) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAP или CALM.

Корреляция

Корреляция между TAP и CALM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TAP и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
942.72%
9,614.14%
TAP
CALM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAP:

-0.32

CALM:

1.89

Коэф-т Сортино

TAP:

-0.28

CALM:

2.38

Коэф-т Омега

TAP:

0.96

CALM:

1.35

Коэф-т Кальмара

TAP:

-0.19

CALM:

2.24

Коэф-т Мартина

TAP:

-0.72

CALM:

6.64

Индекс Язвы

TAP:

12.09%

CALM:

10.17%

Дневная вол-ть

TAP:

27.53%

CALM:

35.71%

Макс. просадка

TAP:

-67.73%

CALM:

-74.08%

Текущая просадка

TAP:

-37.34%

CALM:

-18.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAP:

$11.83B

CALM:

$4.52B

EPS

TAP:

$5.35

CALM:

$20.10

Коэффициент P/E

TAP:

10.91

CALM:

4.61

Коэффициент PEG

TAP:

23.36

CALM:

0.75

Коэффициент P/S

TAP:

1.02

CALM:

1.19

Коэффициент P/B

TAP:

0.91

CALM:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

TAP:

$9.03B

CALM:

$3.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAP:

$3.50B

CALM:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

TAP:

$2.07B

CALM:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: -0.40% против 10.32% соответственно.

TAP

С начала года

-0.15%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

3.36%

1 год

-6.70%

5 лет

8.08%

10 лет

-0.40%

CALM

С начала года

-6.63%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

8.68%

1 год

72.07%

5 лет

22.01%

10 лет

10.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAP и CALM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг риск-скорректированной доходности TAP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг риск-скорректированной доходности CALM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAP c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TAP, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TAP: -0.32
CALM: 1.89
Коэффициент Сортино TAP, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TAP: -0.28
CALM: 2.38
Коэффициент Омега TAP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TAP: 0.96
CALM: 1.35
Коэффициент Кальмара TAP, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TAP: -0.19
CALM: 2.24
Коэффициент Мартина TAP, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TAP: -0.72
CALM: 6.64

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа CALM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
1.89
TAP
CALM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и CALM

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности CALM в 4.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAP
Molson Coors Brewing Company		3.15%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%1.99%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		4.51%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%2.26%

Просадки

Сравнение просадок TAP и CALM

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и CALM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.34%
-18.13%
TAP
CALM

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и CALM

Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.31%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.31%
9.87%
TAP
CALM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAP и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию