Сравнение TAN с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
TAN и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 10.44% против 15.72% соответственно.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и XLG
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
TAN vs. XLG — Ранг доходности на риск
TAN
XLG
Сравнение TAN c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.99 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.54 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 1.63 | +3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 5.71 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.99 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.75 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.59 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между TAN и XLG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и XLG
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и XLG
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -52.39% | -42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -12.41% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -28.02% | -45.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | -30.46% | -48.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -8.93% | -65.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -7.69% | -70.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 3.54% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и XLG
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 5.82% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 10.65% | +15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 19.97% | +19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 18.68% | +21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 18.81% | +18.97% |