Сравнение TAN с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
TAN и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и VCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -7.95% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 10.44% против 12.56% соответственно.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
VCR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и VCR
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Доходность на риск
TAN vs. VCR — Ранг доходности на риск
TAN
VCR
Сравнение TAN c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.45 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 0.83 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 0.77 | +4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 2.51 | +11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.45 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.20 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.49 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между TAN и VCR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и VCR
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и VCR
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и VCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -61.54% | -33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -15.59% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -39.20% | -34.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | -39.20% | -39.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -12.14% | -62.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -9.43% | -69.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 4.78% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и VCR
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 7.41% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 13.96% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 24.28% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 23.94% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 22.33% | +15.45% |