PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с VCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с VCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - TAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAN returned 13.36%/yr vs 13.48%/yr for VCR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAN charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for VCR.

Доходность

Сравнение доходности TAN и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 43.40%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAN имеют среднегодовую доходность 13.36%, а акции VCR немного впереди с 13.48%.

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%

VCR

1 день
0.30%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.23%
1 год
10.34%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.23%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAN
Invesco Solar ETF		43.40%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-0.48%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Correlation

The correlation between TAN and VCR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2008 г.

0.56

The correlation between TAN and VCR shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Доходность на риск

TAN vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
0.56

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
0.91

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.11

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.32

0.67

+7.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

2.08

+18.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа VCR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

0.56

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.26

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.51

-0.63

Просадки

Сравнение просадок TAN и VCR

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и VCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-61.54%

-33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-15.59%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

-27.36%

-37.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-39.20%

-34.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

-39.20%

-39.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-5.00%

-62.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.51%

-9.40%

-69.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

4.98%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и VCR

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

5.17%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

13.09%

+12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

18.47%

+18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.73%

23.98%

+15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.97%

22.40%

+15.57%

Сравнение комиссий TAN и VCR

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и VCR

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

TAN and VCR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (11.73%) compared to VCR (5.17%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs VCR's -61.54%.

On 10-year performance, VCR leads with 13.48% vs 13.36% for TAN. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCR has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.48% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

VCR has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for TAN.

TAN is categorized as Alternative Energy Equities, while VCR is Consumer Discretionary Equities. TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 0.10% for VCR.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и VCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор