PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с USOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - TAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. TAN is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, TAN returned 112.42% vs 57.29% for USOY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TAN charges 0.69%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности TAN и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 43.10%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.

TAN

1 день
-2.74%
1 месяц
20.40%
С начала года
43.10%
6 месяцев
48.35%
1 год
112.42%
3 года*
-0.64%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
13.50%

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и USOY

2026 (YTD)20252024
TAN
Invesco Solar ETF		43.10%48.31%-20.87%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.18%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between TAN and USOY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

0.01

The correlation between TAN and USOY shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY

Доходность на риск

TAN vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.89

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.30

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.30

4.03

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.09

7.74

+12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.89

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.99

-1.11

Просадки

Сравнение просадок TAN и USOY

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-17.46%

-77.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-14.29%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.72%

-5.11%

-62.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.51%

-6.47%

-72.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

7.42%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и USOY

Invesco Solar ETF (TAN) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеют волатильность 12.15% и 11.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.15%

11.62%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

27.18%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.29%

30.44%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.74%

26.13%

+13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.98%

26.13%

+11.85%

Сравнение комиссий TAN и USOY

TAN берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и USOY

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		54.16%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAN and USOY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (12.15%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, TAN leads with 112.42% vs 57.29% for USOY. On fees, TAN is cheaper at 0.69% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAN has performed better with a 112.42% return vs 57.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAN is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.00% for TAN.

TAN is categorized as Alternative Energy Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 1.22% for USOY.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор