Сравнение TAN с UGA
TAN (Invesco Solar ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - TAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAN returned 12.35%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TAN charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности TAN и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 12.35% против 14.31% соответственно.
TAN
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 82.66%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -7.06%
- 10 лет*
- 12.35%
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам TAN и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 19.22% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between TAN and UGA is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2008 г. | 0.23 |
The correlation between TAN and UGA shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAN vs. UGA — Ранг доходности на риск
TAN
UGA
Сравнение TAN c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAN | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 3.17 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 9.39 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAN и UGA
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAN | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -86.59% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.94% | -18.96% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.40% | -26.68% | -37.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -38.11% | -35.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | -75.89% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.11% | -18.05% | -55.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.47% | -36.69% | -41.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 6.43% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и UGA
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAN | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 9.24% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 30.57% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.50% | 35.22% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.14% | 34.45% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.16% | 37.22% | +0.94% |
Сравнение комиссий TAN и UGA
TAN берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и UGA
Ни TAN, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAN and UGA have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAN has higher volatility (16.60%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 12.35% for TAN. On fees, TAN is cheaper at 0.69% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAN is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
TAN and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TAN is categorized as Alternative Energy Equities, while UGA is Oil & Gas. TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 0.75% for UGA.
TAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAN и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор