Сравнение TAN с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
TAN и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 38.92% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.64% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.64%.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
QQQM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и QQQM
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
TAN vs. QQQM — Ранг доходности на риск
TAN
QQQM
Сравнение TAN c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.05 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.63 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 1.95 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 7.03 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.05 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.60 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.64 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между TAN и QQQM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и QQQM
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и QQQM
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -35.04% | -60.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -11.96% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -35.04% | -38.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -7.75% | -66.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -8.47% | -70.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 3.48% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и QQQM
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 6.37% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 12.78% | +13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 22.43% | +17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 22.23% | +17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 22.26% | +15.52% |