PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с NLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both Alternative Energy Equities funds - TAN tracks the MAC Global Solar Energy Index while NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAN returned 13.36%/yr vs 13.59%/yr for NLR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TAN charges 0.69%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности TAN и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 43.40%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 5.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAN имеют среднегодовую доходность 13.36%, а акции NLR немного впереди с 13.59%.

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAN
Invesco Solar ETF		43.40%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between TAN and NLR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2008 г.

0.45

Сравнение распределения секторов TAN и NLR

Секторы
TAN
NLR

Энергетика

57.3%
46.0%

Коммунальные услуги

22.1%
37.4%

Технологии

9.7%
1.5%

Финансовые услуги

3.6%

-

Промышленность

3.3%
15.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

TAN
57.3%
NLR
46.0%

Коммунальные услуги

TAN
22.1%
NLR
37.4%

Технологии

TAN
9.7%
NLR
1.5%

Финансовые услуги

TAN
3.6%
NLR

-

Промышленность

TAN
3.3%
NLR
15.1%

Сырьевые материалы

TAN

-

NLR

-

Коммуникационные услуги

TAN

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

TAN

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

TAN

-

NLR

-

Здравоохранение

TAN

-

NLR

-

Недвижимость

TAN

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

TAN vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
0.88

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
1.43

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.17

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.32

1.43

+6.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

2.91

+17.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

0.88

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.75

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.18

-0.30

Просадки

Сравнение просадок TAN и NLR

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-65.05%

-30.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-25.80%

+12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

-30.48%

-33.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-30.48%

-43.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

-34.35%

-44.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-19.95%

-47.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.51%

-35.72%

-42.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

12.67%

-7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и NLR

Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 11.73%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

13.14%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

32.76%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

42.29%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.73%

29.24%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.97%

24.02%

+13.95%

Сравнение комиссий TAN и NLR

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и NLR

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and NLR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.14%) compared to TAN (11.73%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 13.59% vs 13.36% for TAN. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, TAN has been the lower-risk option at 11.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 13.59% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

NLR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for TAN.

TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 0.56% for NLR.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор