PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAN с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAN (Invesco Solar ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAN returned 10.47%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TAN charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности TAN и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 10.47% против 12.47% соответственно.

TAN

1 день
-2.90%
1 месяц
-10.56%
6 месяцев
4.25%
С начала года
10.30%
1 год
43.07%
3 года*
-9.51%
5 лет*
-7.53%
10 лет*
10.47%

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAN
Invesco Solar ETF		10.30%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between TAN and IDMO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.38

The correlation between TAN and IDMO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAN и IDMO

Секторы
TAN
IDMO

Технологии

65.1%
6.2%

Энергетика

57.3%
1.7%

Коммунальные услуги

29.2%
7.9%

Финансовые услуги

3.5%
43.2%

Промышленность

2.3%
21.3%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Здравоохранение

-

1.1%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

TAN
65.1%
IDMO
6.2%

Энергетика

TAN
57.3%
IDMO
1.7%

Коммунальные услуги

TAN
29.2%
IDMO
7.9%

Финансовые услуги

TAN
3.5%
IDMO
43.2%

Промышленность

TAN
2.3%
IDMO
21.3%

Сырьевые материалы

TAN

-

IDMO
10.6%

Коммуникационные услуги

TAN

-

IDMO
2.1%

Потребительский циклический сектор

TAN

-

IDMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

TAN

-

IDMO
2.5%

Здравоохранение

TAN

-

IDMO
1.1%

Недвижимость

TAN

-

IDMO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

TAN vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TANIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.18

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.74

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.77

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

6.94

-2.14

TAN vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAN и IDMO

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-39.38%

-55.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.15%

-12.31%

-15.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.14%

-12.65%

-51.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-27.07%

-46.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

-31.34%

-47.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.12%

-3.93%

-71.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.46%

-9.70%

-68.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

3.13%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и IDMO

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

5.93%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.10%

16.86%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.68%

18.53%

+20.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.12%

18.14%

+21.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.20%

17.89%

+20.31%

Сравнение комиссий TAN и IDMO

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и IDMO

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and IDMO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (12.05%) compared to IDMO (5.93%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.47% vs 10.47% for TAN. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.47% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for TAN.

TAN is categorized as Alternative Energy Equities, while IDMO is Momentum. TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор