Сравнение TAN с ERTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH).
TAN и ERTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. ERTH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Global Environment Select Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и ERTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и ERTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.07% | 18.47% | -13.56% | 0.12% | -27.59% | 2.64% | 51.02% | 36.78% | -12.49% | 30.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у ERTH с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции TAN превзошли акции ERTH по среднегодовой доходности: 10.44% против 7.24% соответственно.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
ERTH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -5.35%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и ERTH
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ERTH в 0.55%.
Доходность на риск
TAN vs. ERTH — Ранг доходности на риск
TAN
ERTH
Сравнение TAN c ERTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | ERTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.18 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.79 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 1.92 | +3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 7.71 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | ERTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.18 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.19 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TAN и ERTH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и ERTH
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 1.48% | 1.46% | 1.00% | 1.28% | 1.22% | 15.33% | 0.21% | 0.71% | 0.61% | 0.87% | 1.06% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и ERTH
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки ERTH в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и ERTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | ERTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -64.45% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -12.78% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -51.72% | -22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | -51.72% | -26.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -31.91% | -42.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -21.41% | -57.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 3.18% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и ERTH
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | ERTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 6.75% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 12.58% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 20.46% | +19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 22.91% | +16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 22.63% | +15.15% |