PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с COST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, TAN returned 13.06%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAN и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 28.32%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.06% против 22.27% соответственно.

TAN

1 день
1.17%
1 месяц
-2.97%
С начала года
28.32%
6 месяцев
31.75%
1 год
80.24%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-4.50%
10 лет*
13.06%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAN
Invesco Solar ETF		28.32%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between TAN and COST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2008 г.

0.26

The correlation between TAN and COST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

TAN vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TANCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-0.08

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
0.02

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

-0.10

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

-0.22

+13.99

TAN vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAN и COST

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-53.39%

-41.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.98%

-15.14%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

-20.74%

-43.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-31.40%

-42.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

-31.40%

-47.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.05%

-10.23%

-60.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.48%

-13.36%

-65.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

6.67%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и COST

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.32%

7.44%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.02%

14.53%

+13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

18.80%

+20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.04%

22.72%

+17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

21.95%

+16.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и COST

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and COST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (16.32%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs COST's -53.39%.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор