Сравнение TAN с BITI
TAN (Invesco Solar ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TAN returned -9.51%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. TAN charges 0.69%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности TAN и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
TAN
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -10.56%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- -9.51%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- 10.47%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAN и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 10.30% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | 4.01% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between TAN and BITI is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.27 |
The correlation between TAN and BITI shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAN vs. BITI — Ранг доходности на риск
TAN
BITI
Сравнение TAN c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAN | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.57 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 6.38 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAN и BITI
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -92.16% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.15% | -25.28% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.14% | -84.63% | +20.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.12% | -86.41% | +11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.46% | -68.40% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 10.16% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и BITI
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAN | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 10.76% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 34.28% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.68% | 44.15% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 52.24% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.20% | 52.24% | -14.04% |
Сравнение комиссий TAN и BITI
TAN берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и BITI
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
TAN and BITI have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAN has higher volatility (12.05%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, TAN leads with -9.51% vs -31.62% for BITI. On fees, TAN is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TAN has performed better with a -9.51% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAN is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for TAN.
TAN is categorized as Alternative Energy Equities, while BITI is Cryptocurrency. TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAN и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор