Сравнение NOG с COST
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. NOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NOG returned -4.75%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOG и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -4.75% против 22.34% соответственно.
NOG
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -17.50%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- -6.21%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- -4.75%
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам NOG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 4.51% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between NOG and COST is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between NOG and COST shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOG:
-$6.32
COST:
$26.51
NOG:
1.43
COST:
1.09
NOG:
$1.52B
COST:
$293.59B
NOG:
$450.66M
COST:
$11.12B
NOG:
$73.21M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. COST — Ранг доходности на риск
NOG
COST
Сравнение NOG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.44 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.88 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.94 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 1.02 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.59 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок NOG и COST
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -53.39% | -45.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.26% | -18.95% | -15.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.36% | -20.74% | -30.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -31.40% | -19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.06% | -31.40% | -61.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.67% | -12.11% | -79.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.72% | -13.36% | -56.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.34% | 9.86% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и COST
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 8.05% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 14.83% | +16.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.11% | 19.12% | +25.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.10% | 22.73% | +26.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.67% | 21.95% | +48.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и COST
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.14% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOG and COST have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (13.35%) compared to COST (8.05%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs COST's -53.39%.
NOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор