Сравнение NOG с COST
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. NOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NOG returned -6.59%/yr vs 21.98%/yr for COST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOG и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -6.59% против 21.98% соответственно.
NOG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -18.23%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -29.94%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- -6.59%
COST
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение доходности по годам NOG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | -8.21% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.37% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between NOG and COST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between NOG and COST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOG:
-$6.32
COST:
$26.51
NOG:
1.26
COST:
1.09
NOG:
$1.52B
COST:
$293.59B
NOG:
$450.66M
COST:
$11.12B
NOG:
$73.21M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. COST — Ранг доходности на риск
NOG
COST
Сравнение NOG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.28 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.61 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOG и COST
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -53.39% | -45.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.42% | -14.93% | -21.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.36% | -20.74% | -30.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -31.40% | -19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.00% | -31.40% | -61.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -12.49% | -80.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.76% | -13.36% | -56.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.64% | 6.90% | +13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и COST
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 6.38% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.02% | 14.49% | +16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 18.93% | +26.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.19% | 22.73% | +26.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 21.97% | +48.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и COST
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 9.27% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOG and COST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (12.38%) compared to COST (6.38%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор