Сравнение NOG с COST
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. NOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NOG returned -5.50%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOG и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -5.50% против 20.93% соответственно.
NOG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.73%
- 6 месяцев
- -6.21%
- С начала года
- -1.45%
- 1 год
- -18.46%
- 3 года*
- -11.29%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- -5.50%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам NOG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | -1.45% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between NOG and COST is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between NOG and COST shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOG:
$2.21B
COST:
$419.34B
NOG:
-$6.34
COST:
$26.51
NOG:
1.32
COST:
1.07
NOG:
$1.52B
COST:
$293.59B
NOG:
$450.66M
COST:
$11.12B
NOG:
$73.21M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. COST — Ранг доходности на риск
NOG
COST
Сравнение NOG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.00 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.01 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOG и COST
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -53.39% | -45.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.43% | -16.57% | -24.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.08% | -20.74% | -34.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.08% | -31.40% | -23.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.27% | -31.40% | -60.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.14% | -13.59% | -78.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.84% | -13.36% | -56.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.53% | 7.28% | +13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и COST
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.78% | 7.57% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 15.00% | +18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.06% | 19.76% | +26.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 22.90% | +26.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 22.01% | +48.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и COST
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.84% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOG and COST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.78%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор