Сравнение NOG с MPC
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and MPC (Marathon Petroleum Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — NOG in Oil & Gas E&P, MPC in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, NOG returned -6.59%/yr vs 25.30%/yr for MPC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOG и MPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 54.17%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: -6.59% против 25.30% соответственно.
NOG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -18.23%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -29.94%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- -6.59%
MPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 54.17%
- 6 месяцев
- 50.67%
- 1 год
- 52.08%
- 3 года*
- 33.28%
- 5 лет*
- 35.03%
- 10 лет*
- 25.30%
Сравнение доходности по годам NOG и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | -8.21% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 54.17% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Correlation
The correlation between NOG and MPC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.42 |
The correlation between NOG and MPC shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOG:
$1.91B
MPC:
$73.31B
NOG:
-$6.32
MPC:
$15.35
NOG:
1.26
MPC:
0.55
NOG:
1.07
MPC:
4.38
NOG:
$1.52B
MPC:
$135.75B
NOG:
$450.66M
MPC:
$11.95B
NOG:
$73.21M
MPC:
$12.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. MPC — Ранг доходности на риск
NOG
MPC
Сравнение NOG c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOG | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.86 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 7.45 | -8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOG и MPC
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и MPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -79.67% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.42% | -18.33% | -18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.36% | -44.75% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -44.75% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.00% | -79.67% | -13.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -6.99% | -85.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.76% | -17.31% | -52.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.64% | 7.02% | +13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и MPC
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 9.88% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.02% | 25.80% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 32.00% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.19% | 33.09% | +16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 40.20% | +30.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и MPC
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности MPC в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.57% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 9.27% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOG and MPC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (12.38%) compared to MPC (9.88%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs MPC's -79.67%.
MPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и MPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор