Сравнение NOG с MPC
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and MPC (Marathon Petroleum Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — NOG in Oil & Gas E&P, MPC in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, NOG returned -4.75%/yr vs 26.16%/yr for MPC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOG и MPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 65.76%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: -4.75% против 26.16% соответственно.
NOG
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -17.50%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- -6.21%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- -4.75%
MPC
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 65.76%
- 6 месяцев
- 42.31%
- 1 год
- 68.20%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 36.42%
- 10 лет*
- 26.16%
Сравнение доходности по годам NOG и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 4.51% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 65.76% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Correlation
The correlation between NOG and MPC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г. | 0.42 |
The correlation between NOG and MPC shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOG:
$2.18B
MPC:
$78.83B
NOG:
-$6.32
MPC:
$15.35
NOG:
1.43
MPC:
0.59
NOG:
1.22
MPC:
4.71
NOG:
$1.52B
MPC:
$135.75B
NOG:
$450.66M
MPC:
$11.95B
NOG:
$73.21M
MPC:
$12.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. MPC — Ранг доходности на риск
NOG
MPC
Сравнение NOG c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOG | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.74 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 9.89 | -10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOG | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.18 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.11 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.65 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.56 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок NOG и MPC
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и MPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -79.67% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.26% | -18.33% | -15.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.36% | -44.75% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -44.75% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.06% | -79.67% | -13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.67% | 0.00% | -91.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.72% | -17.36% | -52.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.34% | 6.93% | +13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и MPC
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 11.31% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 25.81% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.11% | 31.50% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.10% | 33.04% | +16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.67% | 40.26% | +30.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и MPC
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности MPC в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.46% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.14% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOG and MPC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (13.35%) compared to MPC (11.31%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs MPC's -79.67%.
MPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и MPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор