Сравнение NOG с DVN
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, NOG returned -4.75%/yr vs 6.25%/yr for DVN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NOG и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: -4.75% против 6.25% соответственно.
NOG
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -17.50%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- -6.21%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- -4.75%
DVN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 23.96%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам NOG и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 4.51% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
DVN Devon Energy Corporation | 26.73% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between NOG and DVN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | 0.60 |
The correlation between NOG and DVN shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOG:
-$6.32
DVN:
$4.54
NOG:
1.43
DVN:
1.79
NOG:
$1.52B
DVN:
$12.24B
NOG:
$450.66M
DVN:
$2.67B
NOG:
$73.21M
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. DVN — Ранг доходности на риск
NOG
DVN
Сравнение NOG c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOG | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.16 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 7.42 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOG | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.44 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.32 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.13 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.21 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NOG и DVN
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -94.93% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.26% | -15.29% | -18.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.36% | -49.22% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -61.45% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.06% | -88.51% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.67% | -40.91% | -50.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.72% | -35.93% | -33.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.34% | 6.49% | +13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и DVN
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Devon Energy Corporation (DVN) имеют волатильность 13.35% и 13.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 13.29% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 25.38% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.11% | 33.49% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.10% | 41.01% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.67% | 49.64% | +21.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и DVN
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности DVN в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.08% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.14% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOG and DVN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (13.35%) compared to DVN (13.29%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs DVN's -94.93%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор