PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOG с DNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOG с DNN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. Both are in the Energy sector — NOG in Oil & Gas E&P, DNN in Uranium. Over the past 10 years, NOG returned -6.59%/yr vs 19.73%/yr for DNN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOG и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 22.93%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: -6.59% против 19.73% соответственно.

NOG

1 день
0.57%
1 месяц
-18.23%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-7.06%
1 год
-29.94%
3 года*
-10.82%
5 лет*
3.76%
10 лет*
-6.59%

DNN

1 день
0.00%
1 месяц
1.24%
С начала года
22.93%
6 месяцев
17.63%
1 год
86.86%
3 года*
40.46%
5 лет*
19.36%
10 лет*
19.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOG и DNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		-8.21%-38.20%4.84%25.54%54.51%136.72%-62.56%3.54%10.24%-25.45%
DNN
Denison Mines Corp		22.93%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-15.64%6.86%

Correlation

The correlation between NOG and DNN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г.

0.28

The correlation between NOG and DNN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOG:

$1.91B

DNN:

$2.95B

EPS

NOG:

-$6.32

DNN:

-CA$0.28

Коэффициент P/S

NOG:

1.26

DNN:

962.13

Коэффициент P/B

NOG:

1.07

DNN:

16.04

Общая выручка (12 мес.)

NOG:

$1.52B

DNN:

CA$4.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

NOG:

$450.66M

DNN:

-CA$12.87M

EBITDA (12 мес.)

NOG:

$73.21M

DNN:

-CA$155.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Oil and Gas, Inc.

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с NOG:
NOG с DVNNOG с DEC.LNOG с ETNOG с MPCNOG с WMNOG с COSTNOG с XLE
Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEU

Доходность на риск

NOG vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOG
Ранг доходности на риск NOG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 77
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOG c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOGDNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.45

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.06

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.48

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

6.13

-7.58

NOG vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа DNN равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOG и DNN

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и DNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOGDNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-98.96%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.42%

-35.24%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.36%

-52.48%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.36%

-55.66%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.00%

-75.90%

-17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.68%

-83.04%

-9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.76%

-85.05%

+15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

14.22%

+6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и DNN

Текущая волатильность для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) составляет 12.38%, в то время как у Denison Mines Corp (DNN) волатильность равна 20.48%. Это указывает на то, что NOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOGDNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

20.48%

-8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.02%

46.54%

-15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.97%

60.27%

-15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.19%

63.45%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

64.32%

+6.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и DNN

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, тогда как DNN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DNN
Denison Mines Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		9.27%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOG и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
5.03M
795.13K
(NOG) Общая выручка
(DNN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NOG значения в USD, DNN значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

NOG and DNN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNN has higher volatility (20.48%) compared to NOG (12.38%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs DNN's -98.96%.

DNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOG и DNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор