PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOG с DNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOG с DNN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. Both are in the Energy sector — NOG in Oil & Gas E&P, DNN in Uranium. Over the past 10 years, NOG returned -4.75%/yr vs 20.73%/yr for DNN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOG и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 28.57%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: -4.75% против 20.73% соответственно.

NOG

1 день
0.32%
1 месяц
-17.50%
С начала года
4.51%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-17.97%
3 года*
-6.21%
5 лет*
7.63%
10 лет*
-4.75%

DNN

1 день
-6.81%
1 месяц
-9.04%
С начала года
28.57%
6 месяцев
26.67%
1 год
102.37%
3 года*
42.98%
5 лет*
20.08%
10 лет*
20.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOG и DNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		4.51%-38.20%4.84%25.54%54.51%136.72%-62.56%3.54%10.24%-25.45%
DNN
Denison Mines Corp		28.57%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-15.64%6.86%

Correlation

The correlation between NOG and DNN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г.

0.28

The correlation between NOG and DNN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOG:

$2.18B

DNN:

$3.09B

EPS

NOG:

-$6.32

DNN:

-$0.28

Коэффициент P/S

NOG:

1.43

DNN:

710.40

Коэффициент P/B

NOG:

1.22

DNN:

11.84

Общая выручка (12 мес.)

NOG:

$1.52B

DNN:

$4.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

NOG:

$450.66M

DNN:

-$12.87M

EBITDA (12 мес.)

NOG:

$73.21M

DNN:

-$155.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Oil and Gas, Inc.

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с NOG:
NOG с DVNNOG с DEC.LNOG с MPCNOG с ETNOG с COSTNOG с WMNOG с XLE
Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEU

Доходность на риск

NOG vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOG
Ранг доходности на риск NOG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOG c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOGDNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.70

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.31

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.49

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

8.03

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOG vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа DNN равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOGDNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.70

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.32

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.07

+0.04

Просадки

Сравнение просадок NOG и DNN

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и DNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOGDNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-98.96%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.26%

-29.50%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.36%

-52.48%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.36%

-55.66%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.06%

-75.90%

-17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.67%

-82.26%

-9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.72%

-85.07%

+15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.34%

12.80%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и DNN

Текущая волатильность для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) составляет 13.35%, в то время как у Denison Mines Corp (DNN) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что NOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOGDNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

17.16%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

45.08%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.11%

61.44%

-16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.10%

63.44%

-14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.67%

64.19%

+6.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и DNN

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, тогда как DNN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DNN
Denison Mines Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		8.14%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOG и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
5.03M
795.13K
(NOG) Общая выручка
(DNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NOG and DNN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNN has higher volatility (17.16%) compared to NOG (13.35%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs DNN's -98.96%.

DNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOG и DNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор