PortfoliosLab logo
Сравнение NOG с DNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NOG и DNN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NOG и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.84%
-86.96%
NOG
DNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOG:

-0.86

DNN:

-0.50

Коэф-т Сортино

NOG:

-1.15

DNN:

-0.42

Коэф-т Омега

NOG:

0.84

DNN:

0.95

Коэф-т Кальмара

NOG:

-0.44

DNN:

-0.34

Коэф-т Мартина

NOG:

-2.14

DNN:

-1.14

Индекс Язвы

NOG:

19.13%

DNN:

26.72%

Дневная вол-ть

NOG:

48.02%

DNN:

61.22%

Макс. просадка

NOG:

-98.96%

DNN:

-98.41%

Текущая просадка

NOG:

-91.41%

DNN:

-88.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOG:

$2.45B

DNN:

$1.33B

EPS

NOG:

$5.27

DNN:

-$0.07

Коэффициент PEG

NOG:

0.56

DNN:

0.00

Коэффициент P/S

NOG:

1.22

DNN:

330.51

Коэффициент P/B

NOG:

1.03

DNN:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

NOG:

$2.23B

DNN:

$3.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

NOG:

$1.23B

DNN:

-$11.70M

EBITDA (12 мес.)

NOG:

$1.70B

DNN:

-$64.44M

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность -33.64%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью -21.67%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: -10.79% против 4.95% соответственно.


NOG

С начала года

-33.64%

1 месяц

-19.62%

6 месяцев

-31.59%

1 год

-37.42%

5 лет

29.49%

10 лет

-10.79%

DNN

С начала года

-21.67%

1 месяц

8.46%

6 месяцев

-34.42%

1 год

-28.79%

5 лет

26.37%

10 лет

4.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOG и DNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOG
Ранг риск-скорректированной доходности NOG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

DNN
Ранг риск-скорректированной доходности DNN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOG c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOG, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOG: -0.86
DNN: -0.50
Коэффициент Сортино NOG, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOG: -1.15
DNN: -0.42
Коэффициент Омега NOG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOG: 0.84
DNN: 0.95
Коэффициент Кальмара NOG, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOG: -0.44
DNN: -0.34
Коэффициент Мартина NOG, с текущим значением в -2.14, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOG: -2.14
DNN: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа DNN равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
-0.50
NOG
DNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и DNN

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как DNN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.
6.95%4.41%4.02%2.86%1.04%
DNN
Denison Mines Corp
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOG и DNN

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и DNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.41%
-88.81%
NOG
DNN

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и DNN

Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 33.23% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 21.63%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.23%
21.63%
NOG
DNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOG и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
602.10M
1.17M
(NOG) Общая выручка
(DNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию