PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOG с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOG с WM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. NOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, NOG returned -4.75%/yr vs 15.51%/yr for WM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOG и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у WM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям WM по среднегодовой доходности: -4.75% против 15.51% соответственно.

NOG

1 день
0.32%
1 месяц
-17.50%
С начала года
4.51%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-17.97%
3 года*
-6.21%
5 лет*
7.63%
10 лет*
-4.75%

WM

1 день
2.86%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.65%
1 год
-7.86%
3 года*
11.27%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOG и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		4.51%-38.20%4.84%25.54%54.51%136.72%-62.56%3.54%10.24%-25.45%
WM
Waste Management, Inc.		-0.38%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between NOG and WM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г.

0.18

The correlation between NOG and WM shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOG:

$2.18B

WM:

$88.16B

EPS

NOG:

-$6.32

WM:

$6.91

Коэффициент P/S

NOG:

1.43

WM:

3.47

Коэффициент P/B

NOG:

1.22

WM:

8.80

Общая выручка (12 мес.)

NOG:

$1.52B

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOG:

$450.66M

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

NOG:

$73.21M

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Oil and Gas, Inc.

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с NOG:
NOG с DVNNOG с DNNNOG с DEC.LNOG с MPCNOG с ETNOG с COSTNOG с XLE
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

NOG vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOG
Ранг доходности на риск NOG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOG c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOGWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.43

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.48

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.94

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.46

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-1.04

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOG vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WM равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOGWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.58

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.80

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.36

-0.39

Просадки

Сравнение просадок NOG и WM

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOGWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-77.85%

-21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.26%

-17.04%

-17.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.36%

-18.14%

-33.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.36%

-18.14%

-33.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.06%

-30.07%

-62.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.67%

-11.21%

-80.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.72%

-17.69%

-52.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.34%

7.92%

+12.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и WM

Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOGWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

5.88%

+7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

13.57%

+18.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.11%

18.59%

+26.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.10%

18.53%

+30.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.67%

19.49%

+51.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и WM

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности WM в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		8.14%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.57%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOG и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.03M
6.23B
(NOG) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NOG and WM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOG has higher volatility (13.35%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs WM's -77.85%.

NOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOG и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор