PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOG с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NOG и WM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NOG с WM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOG или WM.

Доходность

Сравнение доходности NOG и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOG:

-0.62

WM:

0.91

Коэф-т Сортино

NOG:

-0.69

WM:

1.28

Коэф-т Омега

NOG:

0.91

WM:

1.19

Коэф-т Кальмара

NOG:

-0.33

WM:

1.54

Коэф-т Мартина

NOG:

-1.44

WM:

3.48

Индекс Язвы

NOG:

21.41%

WM:

5.28%

Дневная вол-ть

NOG:

49.25%

WM:

20.42%

Макс. просадка

NOG:

-98.96%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

NOG:

-90.61%

WM:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOG:

$2.68B

WM:

$96.97B

EPS

NOG:

$6.42

WM:

$6.72

Коэффициент P/E

NOG:

4.14

WM:

35.86

Коэффициент PEG

NOG:

0.56

WM:

3.10

Коэффициент P/S

NOG:

1.30

WM:

4.23

Коэффициент P/B

NOG:

1.12

WM:

11.06

Общая выручка (12 мес.)

NOG:

$2.21B

WM:

$22.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOG:

$856.25M

WM:

$8.49B

EBITDA (12 мес.)

NOG:

$1.79B

WM:

$6.60B

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 19.86%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям WM по среднегодовой доходности: -8.21% против 19.47% соответственно.

NOG

С начала года

-27.41%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

-37.25%

1 год

-31.79%

3 года

-2.58%

5 лет

31.52%

10 лет

-8.21%

WM

С начала года

19.86%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

6.33%

1 год

16.01%

3 года

16.81%

5 лет

19.63%

10 лет

19.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Oil and Gas, Inc.

Waste Management, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOG и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOG
Ранг риск-скорректированной доходности NOG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOG c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и WM

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности WM в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		6.36%4.41%4.02%2.86%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.28%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок NOG и WM

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и WM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и WM

Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOG и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
580.34M
6.02B
(NOG) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOG и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northern Oil and Gas, Inc. и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
38.7%
39.4%
(NOG) Валовая рентабельность
(WM) Валовая рентабельность
NOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Northern Oil and Gas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.54M при выручке в 580.34M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

NOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Northern Oil and Gas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.28M при выручке в 580.34M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01B при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

NOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Northern Oil and Gas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.98M при выручке в 580.34M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 637.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.