Сравнение NOG с WM
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. NOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, NOG returned -5.50%/yr vs 15.74%/yr for WM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOG и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям WM по среднегодовой доходности: -5.50% против 15.74% соответственно.
NOG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.73%
- 6 месяцев
- -6.21%
- С начала года
- -1.45%
- 1 год
- -18.46%
- 3 года*
- -11.29%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- -5.50%
WM
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 10.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам NOG и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | -1.45% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
WM Waste Management, Inc. | 11.18% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between NOG and WM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NOG:
$2.21B
WM:
$97.28B
NOG:
-$6.34
WM:
$6.91
NOG:
1.32
WM:
3.85
NOG:
1.12
WM:
9.78
NOG:
$1.52B
WM:
$25.41B
NOG:
$450.66M
WM:
$5.61B
NOG:
$73.21M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. WM — Ранг доходности на риск
NOG
WM
Сравнение NOG c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOG | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.54 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 1.15 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOG и WM
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -77.85% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.43% | -16.70% | -24.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.08% | -18.14% | -36.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.08% | -18.14% | -36.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.27% | -30.07% | -62.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.14% | -0.91% | -91.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.84% | -17.66% | -52.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.53% | 7.83% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и WM
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.78% | 7.49% | +8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 15.45% | +17.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.06% | 19.98% | +26.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 18.89% | +30.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 19.67% | +50.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и WM
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности WM в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.84% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.46% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOG and WM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.78%) compared to WM (7.49%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор