PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALO с CERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TALO с CERY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TALO (Talos Energy Inc.) is a stock, while CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Over the past year, TALO returned 80.29% vs 44.30% for CERY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TALO и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talos Energy Inc. (TALO) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TALO показывает доходность 37.75%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 29.88%.

TALO

1 день
1.47%
1 месяц
-6.30%
С начала года
37.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
80.29%
3 года*
3.43%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
—

CERY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.63%
С начала года
29.88%
6 месяцев
30.50%
1 год
44.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TALO и CERY

2026 (YTD)20252024
TALO
Talos Energy Inc.		37.75%13.49%-10.01%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		29.88%15.68%3.92%

Correlation

The correlation between TALO and CERY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.50

The correlation between TALO and CERY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talos Energy Inc.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с TALO:
TALO с SPYTALO с XLETALO с FLRTALO с NOGTALO с TMDXTALO с CMCSATALO с XPEV
Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAX

Доходность на риск

TALO vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALO
Ранг доходности на риск TALO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALO c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALOCERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.90

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.66

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

6.38

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

20.66

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALO vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALO на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа CERY равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALO и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALOCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.90

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

2.00

-2.16

Просадки

Сравнение просадок TALO и CERY

Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и CERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TALOCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.34%

-10.05%

-76.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.53%

-6.98%

-11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.49%

-3.71%

-55.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.58%

-2.11%

-56.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

2.15%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TALO и CERY

Talos Energy Inc. (TALO) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что TALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TALOCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.56%

4.94%

+8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

13.29%

+24.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.93%

15.37%

+33.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.94%

14.71%

+41.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.39%

14.71%

+49.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALO и CERY

TALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		3.85%4.99%0.52%
TALO
Talos Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TALO and CERY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TALO has higher volatility (13.56%) compared to CERY (4.94%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs CERY's -10.05%.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TALO и CERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор