PortfoliosLab logo
Сравнение TALK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TALK и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TALK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talkspace, Inc. (TALK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.11%
82.01%
TALK
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TALK:

-0.01

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

TALK:

0.44

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

TALK:

1.05

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TALK:

-0.01

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

TALK:

-0.02

SPY:

2.26

Индекс Язвы

TALK:

26.66%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

TALK:

62.64%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

TALK:

-95.17%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TALK:

-74.21%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, TALK показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


TALK

С начала года

0.97%

1 месяц

16.85%

6 месяцев

12.23%

1 год

0.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TALK и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TALK
Ранг риск-скорректированной доходности TALK, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TALK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talkspace, Inc. (TALK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TALK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TALK: -0.01
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино TALK, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TALK: 0.44
SPY: 0.86
Коэффициент Омега TALK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TALK: 1.05
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара TALK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TALK: -0.01
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина TALK, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TALK: -0.02
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа TALK на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.51
TALK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALK и SPY

TALK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TALK
Talkspace, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TALK и SPY

Максимальная просадка TALK за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.21%
-9.89%
TALK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TALK и SPY

Talkspace, Inc. (TALK) имеет более высокую волатильность в 19.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что TALK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.40%
15.12%
TALK
SPY