PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDU с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDU с QQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDU или QQQ.

Корреляция

Корреляция между EDU и QQQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EDU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDU:

-0.79

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

EDU:

-0.95

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

EDU:

0.88

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

EDU:

-0.53

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

EDU:

-1.29

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

EDU:

32.10%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

EDU:

54.98%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

EDU:

-95.61%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

EDU:

-75.74%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, EDU показывает доходность -26.32%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции EDU уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.24% против 17.24% соответственно.

EDU

С начала года

-26.32%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

-21.58%

1 год

-43.27%

5 лет

-17.60%

10 лет

7.24%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.35%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDU и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDU
Ранг риск-скорректированной доходности EDU, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EDU на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDU и QQQ

Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		1.23%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок EDU и QQQ

Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EDU и QQQ

New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что EDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...