PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDU с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDU с SCHG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDU или SCHG.

Корреляция

Корреляция между EDU и SCHG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EDU и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDU:

-0.79

SCHG:

0.50

Коэф-т Сортино

EDU:

-0.95

SCHG:

0.86

Коэф-т Омега

EDU:

0.88

SCHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

EDU:

-0.53

SCHG:

0.53

Коэф-т Мартина

EDU:

-1.29

SCHG:

1.78

Индекс Язвы

EDU:

32.10%

SCHG:

7.00%

Дневная вол-ть

EDU:

54.98%

SCHG:

24.88%

Макс. просадка

EDU:

-95.61%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

EDU:

-75.74%

SCHG:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, EDU показывает доходность -26.32%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции EDU уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.24% против 15.33% соответственно.

EDU

С начала года

-26.32%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

-21.58%

1 год

-43.27%

5 лет

-17.60%

10 лет

7.24%

SCHG

С начала года

-6.76%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

-6.25%

1 год

12.24%

5 лет

17.79%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDU и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDU
Ранг риск-скорректированной доходности EDU, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDU c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EDU на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDU и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDU и SCHG

Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SCHG в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		1.23%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.44%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок EDU и SCHG

Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EDU и SCHG

New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что EDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...