PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDU с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDU с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EDU и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDU и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		2.53%-13.27%-11.55%110.45%65.81%-88.70%53.25%121.22%-41.69%124.46%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, EDU показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции EDU уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.24% против 17.00% соответственно.

EDU

1 день
-0.83%
1 месяц
7.36%
С начала года
2.53%
6 месяцев
6.73%
1 год
17.45%
3 года*
13.20%
5 лет*
-16.85%
10 лет*
5.24%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с EDU:
EDU с TALEDU с GOTUEDU с VRTEDU с TRINEDU с VRNSEDU с NVDAEDU с QQQ
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

EDU vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDU
Ранг доходности на риск EDU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDU c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDUSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.72

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.04

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

3.47

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDU vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDU на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDU и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDUSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.57

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.79

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.79

-0.55

Корреляция

Корреляция между EDU и SCHG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDU и SCHG

Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		1.06%1.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок EDU и SCHG

Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

EDUSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-34.59%

-61.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.52%

-16.41%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.75%

-34.59%

-60.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.61%

-34.59%

-61.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.71%

-12.48%

-58.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.64%

-5.23%

-27.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

4.90%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EDU и SCHG

New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что EDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDUSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.65%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.07%

12.52%

+12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.34%

22.44%

+15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.23%

22.30%

+50.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.61%

21.51%

+38.10%