Сравнение EDU с VRNS
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) and VRNS (Varonis Systems, Inc.) are both stocks. EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while VRNS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, EDU returned 1.13%/yr vs 14.46%/yr for VRNS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDU и VRNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDU показывает доходность -14.93%, что значительно ниже, чем у VRNS с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции EDU уступали акциям VRNS по среднегодовой доходности: 1.13% против 14.46% соответственно.
EDU
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -14.93%
- 6 месяцев
- -8.70%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -12.30%
- 10 лет*
- 1.13%
VRNS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 21.31%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- -33.45%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам EDU и VRNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -14.93% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 53.25% | 121.22% | -41.69% | 124.46% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 1.37% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
Correlation
The correlation between EDU and VRNS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between EDU and VRNS shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EDU:
$7.39B
VRNS:
$3.85B
EDU:
$2.63
VRNS:
-$1.16
EDU:
1.37
VRNS:
5.92
EDU:
1.81
VRNS:
8.49
EDU:
$5.39B
VRNS:
$660.24M
EDU:
$2.96B
VRNS:
$515.71M
EDU:
$716.97M
VRNS:
-$119.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDU vs. VRNS — Ранг доходности на риск
EDU
VRNS
Сравнение EDU c VRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDU | VRNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.49 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -0.79 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDU | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.50 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.13 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.31 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.14 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EDU и VRNS
Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и VRNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDU | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -78.19% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.06% | -68.11% | +41.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -68.11% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.13% | -78.19% | -12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.61% | -78.19% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.70% | -54.71% | -20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.99% | -37.32% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 42.38% | -30.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDU и VRNS
Текущая волатильность для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) составляет 9.91%, в то время как у Varonis Systems, Inc. (VRNS) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что EDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDU | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 15.31% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 41.38% | -17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 67.77% | -30.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.50% | 52.75% | +18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.59% | 47.41% | +12.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDU и VRNS
Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как VRNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.59% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDU и VRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Oriental Education & Technology Group Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDU и VRNS
EDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
EDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
EDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
Часто задаваемые вопросы
EDU and VRNS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRNS has higher volatility (15.31%) compared to EDU (9.91%). In terms of maximum drawdown, EDU dropped -95.61% vs VRNS's -78.19%.
EDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDU и VRNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор