Сравнение EDU с VRNS
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) and VRNS (Varonis Systems, Inc.) are both stocks. EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while VRNS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, EDU returned 3.14%/yr vs 17.65%/yr for VRNS. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EDU и VRNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDU показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у VRNS с доходностью 32.32%. За последние 10 лет акции EDU уступали акциям VRNS по среднегодовой доходности: 3.14% против 17.65% соответственно.
EDU
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 17.33%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- 4.66%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 22.88%
- 10 лет*
- 3.14%
- Всё время*
- 13.14%
VRNS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- 83.35%
- С начала года
- 32.32%
- 1 год
- -21.22%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- -5.70%
- 10 лет*
- 17.65%
- Всё время*
- 10.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.71M | $50.34M | $35.39M | |
| $101.15M | $91.71M | $81.39M |
Сравнение доходности по годам EDU и VRNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 4.66% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 53.25% | 121.22% | -41.69% | 124.46% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 32.32% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
Correlation
The correlation between EDU and VRNS is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between EDU and VRNS shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EDU:
$8.99B
VRNS:
$4.98B
EDU:
$2.98
VRNS:
-$1.19
EDU:
1.60
VRNS:
7.49
EDU:
2.26
VRNS:
11.26
EDU:
$5.67B
VRNS:
$688.10M
EDU:
$3.10B
VRNS:
$530.31M
EDU:
$737.56M
VRNS:
-$131.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDU vs. VRNS — Ранг доходности на риск
EDU
VRNS
Сравнение EDU c VRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDU | VRNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.31 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.47 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDU и VRNS
Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и VRNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDU | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -78.19% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.21% | -68.11% | +38.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -68.11% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.42% | -78.19% | +12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.61% | -78.19% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.10% | -40.88% | -29.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.33% | -37.40% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.75% | 44.91% | -31.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDU и VRNS
New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Varonis Systems, Inc. (VRNS) с волатильностью 15.33%. Это указывает на то, что EDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDU | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 15.33% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.04% | 41.51% | -14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.44% | 69.90% | -32.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.09% | 53.23% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.79% | 47.67% | +12.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDU и VRNS
Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как VRNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.11% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDU и VRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Oriental Education & Technology Group Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDU и VRNS
EDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 813.28M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 135.51M при выручке в 180.02M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
EDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.91M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -40.63M при выручке в 180.02M, что соответствует операционной рентабельности -22.6%.
EDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.26M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -46.81M при выручке в 180.02M, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
EDU and VRNS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDU has higher volatility (16.61%) compared to VRNS (15.33%). In terms of maximum drawdown, EDU dropped -95.61% vs VRNS's -78.19%.
EDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDU и VRNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор