Сравнение TAL с AMDL
TAL (TAL Education Group) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). Over the past year, TAL returned -2.67% vs 455.89% for AMDL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAL и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAL показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 282.51%.
TAL
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 11.57%
- 6 месяцев
- -11.05%
- С начала года
- -6.32%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- -12.43%
- 10 лет*
- 0.16%
AMDL
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 241.84%
- С начала года
- 282.51%
- 1 год
- 455.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAL и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAL TAL Education Group | -6.32% | 8.88% | -16.64% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 282.51% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between TAL and AMDL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAL vs. AMDL — Ранг доходности на риск
TAL
AMDL
Сравнение TAL c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAL | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 8.19 | -8.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 15.79 | -15.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAL и AMDL
Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.06% | -88.63% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.67% | -56.13% | +25.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.66% | -28.12% | -60.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.14% | -46.83% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 29.06% | -14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAL и AMDL
Текущая волатильность для TAL Education Group (TAL) составляет 9.95%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 43.99%. Это указывает на то, что TAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 43.99% | -34.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.51% | 106.86% | -74.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 137.54% | -93.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.37% | 119.34% | -34.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.35% | 119.34% | -49.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAL и AMDL
Ни TAL, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAL TAL Education Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 4.07% |
Часто задаваемые вопросы
TAL and AMDL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (43.99%) compared to TAL (9.95%). In terms of maximum drawdown, TAL dropped -98.06% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAL и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор