Сравнение TAL с AMDL
TAL (TAL Education Group) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, TAL returned -16.80% vs 719.90% for AMDL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAL и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAL показывает доходность -16.04%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 329.20%.
TAL
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -16.04%
- 6 месяцев
- -16.42%
- 1 год
- -16.80%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- -18.11%
- 10 лет*
- -0.44%
AMDL
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 15.31%
- С начала года
- 329.20%
- 6 месяцев
- 324.82%
- 1 год
- 719.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAL и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAL TAL Education Group | -16.04% | 8.88% | -16.64% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 329.20% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between TAL and AMDL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAL vs. AMDL — Ранг доходности на риск
TAL
AMDL
Сравнение TAL c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAL Education Group (TAL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAL | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.51 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 12.95 | -13.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 25.17 | -26.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAL и AMDL
Максимальная просадка TAL за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAL и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.06% | -88.63% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.12% | -56.13% | +27.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.84% | -13.32% | -76.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.97% | -47.68% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 28.82% | -15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAL и AMDL
Текущая волатильность для TAL Education Group (TAL) составляет 7.68%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 48.51%. Это указывает на то, что TAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 48.51% | -40.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.69% | 101.65% | -67.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 134.44% | -90.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.80% | 118.40% | -33.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.34% | 118.40% | -49.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAL и AMDL
Ни TAL, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAL TAL Education Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 4.07% |
Часто задаваемые вопросы
TAL and AMDL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (48.51%) compared to TAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, TAL dropped -98.06% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAL и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор