PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с VSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. TAIL is actively managed, while VSMV is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.42%/yr vs 11.41%/yr for VSMV. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 9.56%.

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и VSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.92%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%

Correlation

The correlation between TAIL and VSMV is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

-0.54

The correlation between TAIL and VSMV shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и VSMV

Секторы
TAIL
VSMV

Технологии

35.6%
34.4%

Финансовые услуги

11.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.0%

Здравоохранение

8.5%
14.8%

Промышленность

8.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
17.6%

Энергетика

3.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.4%
0.0%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

TAIL
35.6%
VSMV
34.4%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
VSMV
8.1%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
VSMV
5.4%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
VSMV
5.0%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
VSMV
14.8%

Промышленность

TAIL
8.3%
VSMV
8.5%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
VSMV
17.6%

Энергетика

TAIL
3.5%
VSMV
4.4%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
VSMV
0.0%

Недвижимость

TAIL
1.9%
VSMV
0.0%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
VSMV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV

Доходность на риск

TAIL vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILVSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.80

-3.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
4.14

-5.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.51

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

4.89

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.13

18.65

-20.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа VSMV равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.80

-3.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.89

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.82

-1.31

Просадки

Сравнение просадок TAIL и VSMV

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и VSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-31.33%

-21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-5.18%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-13.22%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-17.96%

-20.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

-0.54%

-51.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-3.41%

-25.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

1.36%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и VSMV

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.87%, в то время как у VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.25%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

6.33%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

9.07%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

12.86%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

15.04%

-0.10%

Сравнение комиссий TAIL и VSMV

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и VSMV

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VSMV в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and VSMV have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMV has higher volatility (2.25%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs VSMV's -31.33%.

On 5-year performance, VSMV leads with 11.41% vs -8.42% for TAIL. On fees, VSMV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 11.41% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSMV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.31% for VSMV.

They also come from different issuers: Cambria and Crestview. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.35% for VSMV.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и VSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор