Сравнение TAIL с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
TAIL и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIL и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIL и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 1.76% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.92% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 26.79% | -1.12% | 11.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 2.92%.
TAIL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- —
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и VSMV
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
TAIL vs. VSMV — Ранг доходности на риск
TAIL
VSMV
Сравнение TAIL c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIL | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.40 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.02 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.81 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 9.72 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIL | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.40 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.87 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.78 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между TAIL и VSMV составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и VSMV
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.22% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и VSMV
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIL | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -31.33% | -21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -10.43% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -17.96% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.46% | -3.57% | -43.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -3.46% | -25.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 1.95% | +11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и VSMV
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIL | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 2.76% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 6.73% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 13.40% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 12.92% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.14% | -0.08% |