Сравнение TAIL с VCSH
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. TAIL is actively managed, while VCSH is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.40%/yr vs 2.33%/yr for VCSH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.80%.
TAIL
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- -4.93%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам TAIL и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -5.78% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.55% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.80% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 0.54% |
Correlation
The correlation between TAIL and VCSH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.26 |
The correlation between TAIL and VCSH shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. VCSH — Ранг доходности на риск
TAIL
VCSH
Сравнение TAIL c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.47 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.18 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 12.95 | -14.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и VCSH
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -12.86% | -39.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -1.40% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.69% | -1.40% | -19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -9.48% | -28.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.35% | -0.17% | -51.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -0.97% | -28.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 0.34% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и VCSH
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.66% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 1.42% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 1.88% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 2.88% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 3.35% | +11.57% |
Сравнение комиссий TAIL и VCSH
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и VCSH
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VCSH в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.48% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and VCSH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAIL has higher volatility (1.51%) compared to VCSH (0.66%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs VCSH's -12.86%.
On 5-year performance, VCSH leads with 2.33% vs -8.40% for TAIL. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCSH has performed better with a 2.33% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.
VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.48% for TAIL.
TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while VCSH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Cambria and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.04% for VCSH.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор