Сравнение TAIL с VAMO
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.84%/yr vs 11.41%/yr for VAMO. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и VAMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 7.04%.
TAIL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- -7.07%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- -5.20%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.93%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 5.85%
Сравнение доходности по годам TAIL и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -7.07% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.55% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 7.04% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 6.62% |
Correlation
The correlation between TAIL and VAMO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | -0.34 |
The correlation between TAIL and VAMO shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. VAMO — Ранг доходности на риск
TAIL
VAMO
Сравнение TAIL c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.62 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 10.35 | -11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и VAMO
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и VAMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -41.84% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -5.55% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -11.61% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -17.25% | -21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.02% | 0.00% | -52.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.39% | -9.88% | -19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 1.94% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и VAMO
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.08% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 7.48% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 11.09% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 16.99% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 18.09% | -3.22% |
Сравнение комиссий TAIL и VAMO
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и VAMO
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VAMO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.95% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.61% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and VAMO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAMO has higher volatility (2.08%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs VAMO's -41.84%.
On 5-year performance, VAMO leads with 11.41% vs -8.84% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VAMO has performed better with a 11.41% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.
TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.61% for VAMO.
TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while VAMO is Momentum. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.65% for VAMO.
VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и VAMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор