PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAIL с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAIL и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIL и VAMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
1.76%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
3.84%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 3.84%.


TAIL

1 день
-0.81%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.24%
1 год
1.75%
3 года*
-4.58%
5 лет*
-6.94%
10 лет*

VAMO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.46%
1 год
22.03%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.57%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Tail Risk ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Сравнение комиссий TAIL и VAMO

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.


Доходность на риск

TAIL vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина

VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAILVAMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.94

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.80

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

4.00

-3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

13.00

-12.87

TAIL vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VAMO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAILVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.94

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.54

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.25

-0.68

Корреляция

Корреляция между TAIL и VAMO составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и VAMO

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VAMO в 0.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
3.22%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Просадки

Сравнение просадок TAIL и VAMO

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и VAMO.


Загрузка...

Показатели просадок


TAILVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-41.84%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-5.55%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-17.25%

-21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.46%

-2.11%

-45.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.71%

-10.10%

-18.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

1.71%

+11.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и VAMO

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAILVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

2.97%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.76%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

11.39%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.89%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

18.08%

-3.02%