Сравнение TAIL с VAMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).
TAIL и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIL и VAMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIL и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 1.76% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.70% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 3.84%.
TAIL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и VAMO
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.
Доходность на риск
TAIL vs. VAMO — Ранг доходности на риск
TAIL
VAMO
Сравнение TAIL c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIL | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.94 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.80 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 4.00 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 13.00 | -12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIL | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.94 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.54 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.25 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между TAIL и VAMO составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и VAMO
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VAMO в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.22% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и VAMO
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и VAMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIL | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -41.84% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -5.55% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -17.25% | -21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.46% | -2.11% | -45.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -10.10% | -18.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 1.71% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и VAMO
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIL | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 2.97% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 8.76% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 11.39% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 17.89% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 18.08% | -3.02% |