PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с VAMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.38%/yr vs 8.12%/yr for VAMO. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 3.15%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

VAMO

1 день
0.04%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.15%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и VAMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.15%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%5.44%

Correlation

The correlation between TAIL and VAMO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.35

The correlation between TAIL and VAMO shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и VAMO

Секторы
TAIL
VAMO

Технологии

35.6%
8.3%

Финансовые услуги

11.8%
38.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
33.5%

Здравоохранение

8.5%
17.5%

Промышленность

8.3%
21.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.5%

Энергетика

3.5%
34.0%

Коммунальные услуги

2.4%
1.6%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
7.3%

Технологии

TAIL
35.6%
VAMO
8.3%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
VAMO
38.8%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
VAMO
5.0%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
VAMO
33.5%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
VAMO
17.5%

Промышленность

TAIL
8.3%
VAMO
21.4%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
VAMO
6.5%

Энергетика

TAIL
3.5%
VAMO
34.0%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
VAMO
1.6%

Недвижимость

TAIL
1.9%
VAMO

-

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
VAMO
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS

Доходность на риск

TAIL vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILVAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.63

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.40

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.28

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.28

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

9.47

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа VAMO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.63

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.47

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.24

-0.73

Просадки

Сравнение просадок TAIL и VAMO

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-41.84%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-5.55%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-11.61%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-17.25%

-21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-2.76%

-48.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-9.98%

-19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.92%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и VAMO

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.86%, в то время как у Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.97%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

7.66%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

11.19%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.34%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

18.09%

-3.15%

Сравнение комиссий TAIL и VAMO

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и VAMO

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and VAMO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAMO has higher volatility (2.97%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs VAMO's -41.84%.

On 5-year performance, VAMO leads with 8.12% vs -8.38% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VAMO has performed better with a 8.12% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.63% for VAMO.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while VAMO is Momentum. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.65% for VAMO.

VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор