Сравнение SJB с VOO
SJB (ProShares Short High Yield) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.97%/yr vs 15.60%/yr for VOO. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности SJB и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.97% против 15.60% соответственно.
SJB
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- -3.97%
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам SJB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | -0.44% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SJB and VOO is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | -0.70 |
The correlation between SJB and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. VOO — Ранг доходности на риск
SJB
VOO
Сравнение SJB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.51 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 11.16 | -11.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и VOO
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -33.99% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -8.90% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -18.69% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -24.52% | +11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | -33.99% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.90% | -3.23% | -54.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -3.68% | -38.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.00% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и VOO
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 4.80% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 9.79% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 12.43% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 16.91% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 18.02% | -9.52% |
Сравнение комиссий SJB и VOO
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и VOO
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.47% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and VOO have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.80%) compared to SJB (1.58%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.60% vs -3.97% for SJB. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.60% return vs -3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.
SJB has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.05% for VOO.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while VOO is S&P 500. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор