PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.85%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SJB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.85% против 15.56% соответственно.

SJB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.75%
1 год
-0.44%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
-3.85%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.67%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SJB and VOO is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

-0.70

The correlation between SJB and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SJB и VOO

Секторы
SJB
VOO

Финансовые услуги

97.9%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SJB
97.9%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

SJB

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

SJB

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

SJB

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

SJB

-

VOO
4.9%

Энергетика

SJB

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

SJB

-

VOO
8.5%

Промышленность

SJB

-

VOO
8.3%

Недвижимость

SJB

-

VOO
1.9%

Технологии

SJB

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

SJB

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SJB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.39

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.25

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.16

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

14.73

-15.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.39

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.83

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.87

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.89

-1.49

Просадки

Сравнение просадок SJB и VOO

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-33.99%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-8.90%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-18.69%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-24.52%

+11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-33.99%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.42%

-0.70%

-56.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.47%

-3.69%

-38.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.91%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и VOO

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.84%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

8.90%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

11.80%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

16.81%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

18.01%

-9.49%

Сравнение комиссий SJB и VOO

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и VOO

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SJB and VOO have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to SJB (1.23%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs -3.85% for SJB. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

SJB has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.03% for VOO.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while VOO is S&P 500. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор