PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с QLVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с QLVE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) are both Volatility Hedged Equity funds. TAIL is actively managed, while QLVE is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.23%/yr vs 6.92%/yr for QLVE. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for QLVE.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и QLVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у QLVE с доходностью 14.49%.

TAIL

1 день
1.03%
1 месяц
0.87%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-5.16%
1 год
-8.67%
3 года*
-5.25%
5 лет*
-8.23%
10 лет*
—

QLVE

1 день
-4.20%
1 месяц
2.11%
С начала года
14.49%
6 месяцев
15.03%
1 год
28.25%
3 года*
17.13%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и QLVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.49%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-3.06%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		14.49%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.77%

Correlation

The correlation between TAIL and QLVE is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

-0.46

The correlation between TAIL and QLVE shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и QLVE

Секторы
TAIL
QLVE

Технологии

39.0%
37.3%

Финансовые услуги

11.1%
15.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.7%

Здравоохранение

8.3%
4.6%

Промышленность

7.8%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.2%

Энергетика

3.1%
4.4%

Коммунальные услуги

2.1%
4.4%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
3.4%

Технологии

TAIL
39.0%
QLVE
37.3%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
QLVE
15.9%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
QLVE
10.7%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
QLVE
6.7%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
QLVE
4.6%

Промышленность

TAIL
7.8%
QLVE
6.3%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
QLVE
6.2%

Энергетика

TAIL
3.1%
QLVE
4.4%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
QLVE
4.4%

Недвижимость

TAIL
1.8%
QLVE
0.1%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
QLVE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с FDEMQLVE с VWOQLVE с SCHEQLVE с SCHY

Доходность на риск

TAIL vs. QLVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c QLVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILQLVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.55

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
2.18

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.32

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.45

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

9.37

-11.14

TAIL vs. QLVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа QLVE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и QLVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и QLVE

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки QLVE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и QLVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILQLVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-29.96%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.60%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.78%

-13.29%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-23.86%

-14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.20%

-4.27%

-46.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.23%

-8.26%

-20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.02%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и QLVE

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.90%, в то время как у FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILQLVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

9.49%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

16.97%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

18.33%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

13.97%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

16.04%

-1.13%

Сравнение комиссий TAIL и QLVE

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QLVE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и QLVE

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности QLVE в 2.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.64%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.90%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and QLVE have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (9.49%) compared to TAIL (1.90%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs QLVE's -29.96%.

On 5-year performance, QLVE leads with 6.92% vs -8.23% for TAIL. On fees, QLVE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVE has performed better with a 6.92% return vs -8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.64% for QLVE.

They also come from different issuers: Cambria and Northern Trust. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.40% for QLVE.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и QLVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор