Сравнение TAIL с MAXJ
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, TAIL returned -10.68% vs 7.45% for MAXJ. Their -0.62 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for MAXJ.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и MAXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 4.26%.
TAIL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -8.25%
- С начала года
- -8.57%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.32%
MAXJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 3.90%
- С начала года
- 4.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.48M | $1.47M | $1.59M | |
| $1.50M | $1.48M | $2.06M |
Сравнение доходности по годам TAIL и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -8.57% | 5.48% | -2.47% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 4.26% | 8.97% | 4.56% |
Correlation
The correlation between TAIL and MAXJ is -0.59, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between TAIL and MAXJ has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
TAIL
MAXJ
Сравнение TAIL c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | MAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.69 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 4.39 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 25.24 | -26.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и MAXJ
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и MAXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -6.35% | -46.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -1.70% | -11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | 0.00% | -52.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.53% | -0.52% | -29.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 0.30% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и MAXJ
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.73% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 1.94% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 2.36% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 5.09% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 5.09% | +9.74% |
Сравнение комиссий TAIL и MAXJ
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и MAXJ
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности MAXJ в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.97% | 1.01% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.00% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and MAXJ have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAIL has higher volatility (1.85%) compared to MAXJ (0.73%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.79% vs MAXJ's -6.35%.
On 1-year performance, MAXJ leads with 7.45% vs -10.68% for TAIL. On fees, MAXJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MAXJ has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAXJ has performed better with a 7.45% return vs -10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.
TAIL has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.97% for MAXJ.
They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.50% for MAXJ.
MAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и MAXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор