Сравнение MAXJ с TJUL

С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у TJUL с доходностью -0.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TJUL в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа TJUL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и TJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAXJ и TJUL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как TJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что больше максимальной просадки TJUL в -4.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и TJUL.

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.