Сравнение MAXJ с SHYG
MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) and SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MAXJ is a Equity Hedged fund actively managed by iShares, while SHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. MAXJ is actively managed, while SHYG is passively managed. Over the past year, MAXJ returned 7.45% vs 5.19% for SHYG. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MAXJ charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for SHYG.
Доходность
Сравнение доходности MAXJ и SHYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXJ показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью 2.27%.
MAXJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 3.90%
- С начала года
- 4.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.57%
SHYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
- Всё время*
- 4.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.48M | $1.47M | $1.59M | |
| $77.12M | $61.59M | $58.96M |
Сравнение доходности по годам MAXJ и SHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 4.26% | 8.97% | 4.56% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 2.27% | 7.94% | 5.20% |
Correlation
The correlation between MAXJ and SHYG is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between MAXJ and SHYG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXJ vs. SHYG — Ранг доходности на риск
MAXJ
SHYG
Сравнение MAXJ c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXJ | SHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.32 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.98 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.24 | 12.78 | +12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXJ и SHYG
Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и SHYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXJ | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -19.26% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.70% | -1.75% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.43% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.41% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXJ и SHYG
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXJ | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.68% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.62% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 3.17% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 5.74% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 6.39% | -1.30% |
Сравнение комиссий MAXJ и SHYG
MAXJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXJ и SHYG
Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SHYG в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.97% | 1.01% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.02% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
MAXJ and SHYG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXJ has higher volatility (0.73%) compared to SHYG (0.68%). In terms of maximum drawdown, MAXJ dropped -6.35% vs SHYG's -19.26%.
On 1-year performance, MAXJ leads with 7.45% vs 5.19% for SHYG. On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAXJ has performed better with a 7.45% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for MAXJ.
SHYG has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 0.97% for MAXJ.
MAXJ is categorized as Equity Hedged, while SHYG is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for MAXJ and 0.30% for SHYG.
MAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXJ и SHYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор