PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAXJ с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXJ и SHYG


2026 (YTD)20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
0.14%8.97%4.55%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
-0.02%7.94%5.21%

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью -0.02%.


MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SHYG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.67%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий MAXJ и SHYG

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.


Доходность на риск

MAXJ vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина

SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAXJSHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.29

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.93

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.82

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

10.29

+3.58

MAXJ vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SHYG равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAXJSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.29

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.71

+0.72

Корреляция

Корреляция между MAXJ и SHYG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и SHYG

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SHYG в 7.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
1.01%1.01%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
7.09%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и SHYG

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и SHYG.


Загрузка...

Показатели просадок


MAXJSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-19.26%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-3.77%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.62%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-1.46%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.67%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и SHYG

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAXJSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.96%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

2.46%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

5.20%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

5.71%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

6.43%

-0.93%