- CUSIP
- 46438G612
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 28 июн. 2024 г.
- Категория
- Equity Hedged
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции MAXJ — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) показал доход в 3.57% с начала года и 7.02% за последние 12 месяцев.
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 3.24%
- С начала года
- 3.57%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MAXJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MAXJ закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 0.11% | -0.74% | 2.22% | 0.64% | 0.55% | 0.24% | 3.57% | |||||
| 2025 | 1.15% | -0.21% | -2.24% | -0.43% | 3.80% | 3.21% | 0.42% | 0.85% | 0.68% | 0.48% | 0.37% | 0.67% | 8.97% |
| 2024 | 0.53% | 1.66% | 0.93% | -0.31% | 1.82% | -0.13% | 4.56% |
Метрики бенчмарка
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF has an annualized alpha of 3.81%, beta of 0.26, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.40%) than losses (16.25%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.81% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.26 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.81%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 33.40%
- Участие в снижении
- 16.25%
Комиссия
Комиссия MAXJ составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAXJ имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.29 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 2.24 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.32 | 9.71 | +14.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.21 |
Дивидендный доход | 0.97% | 1.01% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2024 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF показал максимальную просадку в 6.35%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-6.35%апр. 2025 г. | 1mo 13d | 1mo 12d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.76%авг. 2024 г. | 21d | 8d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-1.70%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.51%сент. 2024 г. | 3d | 7d | 10dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-1.40%май 2025 г. | 3d | 10d | 13dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| MAXJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -56.78% | +50.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.70% | -9.10% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.00% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -10.70% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.09% | -1.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAXJ
Добавьте iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAXJ