PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXJ с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXJ с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

MAXJ и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXJ и FBUF

2026 (YTD)20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.97%4.55%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUGFBUF с NAPR

Сравнение комиссий MAXJ и FBUF

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

MAXJ vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXJFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.33

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.87

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.13

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

9.09

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXJ vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FBUF равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXJFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.12

+0.30

Корреляция

Корреляция между MAXJ и FBUF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и FBUF

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности FBUF в 0.67%

TTM20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и FBUF

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXJFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-11.09%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-6.81%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-3.96%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-1.43%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.60%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и FBUF

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXJFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.08%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

6.52%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

10.76%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

9.86%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

9.86%

-4.36%