PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXJ с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXJ с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

MAXJ и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXJ и IVVM

2026 (YTD)20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.97%4.55%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%6.59%

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с FBUF
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий MAXJ и IVVM

И MAXJ, и IVVM имеют комиссию равную 0.50%.

MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

MAXJ vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXJIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.98

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.50

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.39

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

7.89

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXJ vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа IVVM равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXJIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.98

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.25

+0.18

Корреляция

Корреляция между MAXJ и IVVM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и IVVM

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности IVVM в 0.69%

TTM20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и IVVM

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXJIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-11.62%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-9.29%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.72%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-0.96%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.64%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и IVVM

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXJIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.76%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

6.04%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

12.91%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

9.82%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

9.82%

-4.32%