PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXJ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAXJ с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MAXJ is a Equity Hedged fund actively managed by iShares, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MAXJ is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, MAXJ returned 9.20% vs 28.50% for SPY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MAXJ charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

MAXJ

1 день
-0.03%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXJ и SPY

2026 (YTD)20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		2.84%8.97%4.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%8.16%

Correlation

The correlation between MAXJ and SPY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.83

The correlation between MAXJ and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с JPSTMAXJ с TJULMAXJ с SHYGMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с FBUFMAXJ с IVVM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MAXJ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXJSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
2.42

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.22
3.29

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.44

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

3.22

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.77

14.99

+15.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXJ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXJSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.42

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.59

+1.05

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и SPY

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXJSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-55.19%

+48.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.70%

-8.88%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.33%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-9.05%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.91%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и SPY

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 0.29%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXJSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

2.79%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

8.91%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

11.82%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

17.05%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

17.93%

-12.65%

Сравнение комиссий MAXJ и SPY

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и SPY

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что сопоставимо с доходностью SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.98%1.01%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MAXJ and SPY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to MAXJ (0.29%). In terms of maximum drawdown, MAXJ dropped -6.35% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 28.50% vs 9.20% for MAXJ. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MAXJ has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 28.50% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for MAXJ.

MAXJ and SPY have nearly identical dividend yields, around 0.98%.

MAXJ is categorized as Equity Hedged, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for MAXJ and 0.09% for SPY.

MAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXJ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор