PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXJ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXJ с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MAXJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXJ и SPY

2026 (YTD)20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.97%4.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVMMAXJ с FBUF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий MAXJ и SPY

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

MAXJ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXJSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.96

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.49

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.53

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

7.27

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXJ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXJSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.96

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.56

+0.87

Корреляция

Корреляция между MAXJ и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и SPY

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и SPY

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXJSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-55.19%

+48.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-12.05%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-5.53%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-9.09%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.54%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и SPY

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXJSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

5.35%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

9.50%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

19.06%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

17.06%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

17.92%

-12.42%