PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIL с LVHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).

TAIL и LVHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIL и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIL и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		1.76%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		6.73%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%5.86%

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 6.73%.

TAIL

1 день
-0.81%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.24%
1 год
1.75%
3 года*
-4.58%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
—

LVHD

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.83%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.06%
1 год
7.56%
3 года*
8.47%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с BLVLVHD с FDLLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Сравнение комиссий TAIL и LVHD

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

TAIL
Cambria Tail Risk ETF
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

TAIL vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILLVHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.63

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.95

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.85

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

3.03

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.63

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.59

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.57

-1.00

Корреляция

Корреляция между TAIL и LVHD составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и LVHD

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что сопоставимо с доходностью LVHD в 3.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.22%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.20%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок TAIL и LVHD

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и LVHD.

Загрузка...

Показатели просадок

TAILLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-37.32%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-8.38%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-16.75%

-21.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.46%

-4.83%

-42.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.71%

-4.05%

-24.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

2.39%

+10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и LVHD

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAILLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

2.77%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

6.49%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

11.99%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

12.87%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

15.49%

-0.43%