PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. TAIL is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.42%/yr vs 6.16%/yr for LVHD. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 7.25%.

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%5.86%

Correlation

The correlation between TAIL and LVHD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.38

Over the past year, the inverse relationship between TAIL and LVHD has weakened: their correlation has moved from -0.38 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов TAIL и LVHD

Секторы
TAIL
LVHD

Технологии

35.6%
5.9%

Финансовые услуги

11.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
3.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.8%

Здравоохранение

8.5%
4.6%

Промышленность

8.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
18.5%

Энергетика

3.5%
6.7%

Коммунальные услуги

2.4%
25.5%

Недвижимость

1.9%
15.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

TAIL
35.6%
LVHD
5.9%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
LVHD
8.6%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
LVHD
3.8%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
LVHD
6.8%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
LVHD
4.6%

Промышленность

TAIL
8.3%
LVHD
4.6%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
LVHD
18.5%

Энергетика

TAIL
3.5%
LVHD
6.7%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
LVHD
25.5%

Недвижимость

TAIL
1.9%
LVHD
15.0%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
LVHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

TAIL vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.15

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
1.70

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.20

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.77

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.13

4.49

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

1.15

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.48

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.57

-1.05

Просадки

Сравнение просадок TAIL и LVHD

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-37.32%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-6.17%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-14.29%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-16.75%

-21.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

-4.37%

-47.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-4.05%

-25.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.43%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и LVHD

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.87%, в то время как у Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.89%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

6.61%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

9.53%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

12.87%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

15.50%

-0.56%

Сравнение комиссий TAIL и LVHD

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и LVHD

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности LVHD в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and LVHD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (2.89%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, LVHD leads with 6.16% vs -8.42% for TAIL. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHD has performed better with a 6.16% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.39% for LVHD.

They also come from different issuers: Cambria and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор