Сравнение TAIL с LGLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).
TAIL и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIL и LGLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIL и LGLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 1.76% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.70% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.28% | 8.37% | 16.22% | 9.19% | -8.17% | 27.95% | 7.42% | 30.83% | 0.32% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 2.28%.
TAIL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- —
LGLV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и LGLV
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.
Доходность на риск
TAIL vs. LGLV — Ранг доходности на риск
TAIL
LGLV
Сравнение TAIL c LGLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIL | LGLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.36 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.49 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 2.04 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIL | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.36 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.72 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.78 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между TAIL и LGLV составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и LGLV
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности LGLV в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.22% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.01% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и LGLV
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и LGLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIL | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -36.64% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -9.65% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -17.49% | -20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.46% | -5.25% | -42.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -3.19% | -25.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 2.33% | +10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и LGLV
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIL | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.12% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 6.61% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 12.73% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 12.92% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 16.10% | -1.04% |