Сравнение TAIL с IDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV).
TAIL и IDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIL и IDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIL и IDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 1.76% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.70% |
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 3.33% | 27.77% | 2.15% | 9.18% | -12.21% | 9.76% | -9.78% | 20.09% | -8.02% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у IDLV с доходностью 3.33%.
TAIL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- —
IDLV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и IDLV
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDLV в 0.25%.
Доходность на риск
TAIL vs. IDLV — Ранг доходности на риск
TAIL
IDLV
Сравнение TAIL c IDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIL | IDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.58 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.20 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.45 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 9.22 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIL | IDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.58 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.57 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.46 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между TAIL и IDLV составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и IDLV
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности IDLV в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.22% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 4.66% | 4.63% | 3.41% | 3.59% | 4.69% | 2.99% | 2.30% | 4.92% | 3.94% | 3.05% | 3.92% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и IDLV
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и IDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIL | IDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -34.65% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -8.26% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -22.52% | -15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.46% | -5.05% | -42.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -5.97% | -22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 2.19% | +11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и IDLV
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIL | IDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.21% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 7.12% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 12.50% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 11.73% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 13.38% | +1.68% |