PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с IDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. TAIL is actively managed, while IDLV is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.42%/yr vs 5.93%/yr for IDLV. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IDLV.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у IDLV с доходностью 2.63%.

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

IDLV

1 день
0.27%
1 месяц
-2.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
12.03%
5 лет*
5.93%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и IDLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		2.63%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%6.30%

Correlation

The correlation between TAIL and IDLV is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.41

The correlation between TAIL and IDLV shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и IDLV

Секторы
TAIL
IDLV

Технологии

35.6%
0.7%

Финансовые услуги

11.8%
22.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.8%

Здравоохранение

8.5%
1.7%

Промышленность

8.3%
16.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
13.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
11.4%

Недвижимость

1.9%
15.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Технологии

TAIL
35.6%
IDLV
0.7%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
IDLV
22.9%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
IDLV
8.6%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
IDLV
3.8%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
IDLV
1.7%

Промышленность

TAIL
8.3%
IDLV
16.4%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
IDLV
13.8%

Энергетика

TAIL
3.5%
IDLV
3.6%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
IDLV
11.4%

Недвижимость

TAIL
1.9%
IDLV
15.4%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
IDLV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с VIGI

Доходность на риск

TAIL vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILIDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
0.96

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
1.41

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.18

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.25

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.13

3.66

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа IDLV равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

0.96

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.51

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.45

-0.93

Просадки

Сравнение просадок TAIL и IDLV

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и IDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-34.65%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-7.54%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-9.97%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-22.52%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

-5.69%

-45.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-5.95%

-23.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.57%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и IDLV

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.87%, в то время как у Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.51%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

7.65%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

9.76%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

11.79%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

13.39%

+1.55%

Сравнение комиссий TAIL и IDLV

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и IDLV

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности IDLV в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.69%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and IDLV have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDLV has higher volatility (2.51%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs IDLV's -34.65%.

On 5-year performance, IDLV leads with 5.93% vs -8.42% for TAIL. On fees, IDLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDLV has performed better with a 5.93% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

IDLV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.50% for TAIL.

They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.25% for IDLV.

IDLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и IDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор